Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля!   подробнее »

Решения задач по экзамену серии 6.0 (2009)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамены 2.0, 3.0, 6.0
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Решения задач по экзамену серии 6.0 (2009)
#41
28.09.2013 21:39:59
15.1.10Стоимость портфеля инвестора составляла 7,5 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении - 55%, ожидаемая годовая доходность - 14,8%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5 млн. руб. Годовая доходность безрискового актива 5,2%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.


15.1.11
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность за месяц - 2,4%, ожидаемая доходность за месяц - 1,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц - 0,4%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
Изменено: Евгений Саркисьян - 28.09.2013 21:41:01
 
 
#42
21.05.2014 09:31:36
Цитата
Александр пишет:
Цитата
Татьяна Новикова пишет:
А вот как решить подобную задачу только для открытого ПИФа?
13.2.32
По результатам последней оценки СЧА открытого ПИФа составляет 14 470 000руб. Размер резерва на выплату вознаграждения управляющей компании составляет 1,5%, размер резерва на прочие расходы составляет 3%. Определите сумму зарезервированных средств на 31.07.2007 г.
Ответ
Резерв на выплату вознаграждения УК - 602,92; на прочие расходы 1205,83 :


РЕШЕНИЕ
14470000*1,5%/(12*30)=692.92
14470000*3%/(12*30)=1205.8
Ответ
Резерв на выплату вознаграждения УК - 602,92; на прочие расходы 1205,83

В открытых ПИФах резерв рассчитывается не ежемесячно, а ежедневно.
Можно вопрос.
Т.е. в задачах такого плана имеется ввиду сумма зарезервированных средств за один день 31 июля, почему не нарастающим итогом за 7 месяцев 2007 года? В ответах есть суммы и за 7 месяцев начисленные.
 
 
#43
21.05.2014 11:36:01
Цитата
Christina пишет:
Можно вопрос.
Т.е. в задачах такого плана имеется ввиду сумма зарезервированных средств за один день 31 июля, почему не нарастающим итогом за 7 месяцев 2007 года? В ответах есть суммы и за 7 месяцев начисленные.
Смотрим абзац 2 п. 3.7 Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
По условию задачи необходимо определить сумму зарезервированных средств в открытом паевом фонде, следовательно, стоимость чистых активов последний раз определялась на 30 июля 2007 года. Следовательно, сумму зарезервированных средств необходимо определить за один день. Если бы фонд был интервальным, то СЧА последний раз определялась бы по состоянию на 30 июня 2007 г. В этом случае сумму зарезервированных средств нужно было бы считать за месяц.
 
 
#44
21.05.2014 13:42:54
Цитата
Сергей Пак пишет:
Цитата
Christina пишет:
Можно вопрос.
Т.е. в задачах такого плана имеется ввиду сумма зарезервированных средств за один день 31 июля, почему не нарастающим итогом за 7 месяцев 2007 года? В ответах есть суммы и за 7 месяцев начисленные.
Смотрим абзац 2 п. 3.7 Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
По условию задачи необходимо определить сумму зарезервированных средств в открытом паевом фонде, следовательно, стоимость чистых активов последний раз определялась на 30 июля 2007 года . Следовательно, сумму зарезервированных средств необходимо определить за один день . Если бы фонд был интервальным , то СЧА последний раз определялась бы по состоянию на 30 июня 2007 г . В этом случае сумму зарезервированных средств нужно было бы считать за месяц .
Спасибо, поняла.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)