Цитата |
---|
endrioo пишет:
(VaR портфеля)^2 = (VaR1)^2 + (VaR2)^2 + 2 * k * VaR1 * VaR2 = 3000^2 + 5000 ^2 + 2*0*3000*5000 = 34 000 000 => VaR Портфеля = 5 831 (руб.) Чего-то непонятно как вы получили 5 831 руб. |
(VaR портфеля)^2 = 34 000 000 => VaR портфеля = корень (34 000 000) = 5831