15.1.10Стоимость портфеля инвестора составляла 7,5 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении - 55%, ожидаемая годовая доходность - 14,8%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5 млн. руб. Годовая доходность безрискового актива 5,2%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
15.1.11
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность за месяц - 2,4%, ожидаемая доходность за месяц - 1,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц - 0,4%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
15.1.11
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность за месяц - 2,4%, ожидаемая доходность за месяц - 1,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц - 0,4%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
Изменено:
Евгений Саркисьян - 28.09.2013 21:41:01