Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля!   подробнее »

Решения задач по экзамену серии 6.0 (2009)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамены 2.0, 3.0, 6.0
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Решения задач по экзамену серии 6.0 (2009)
#21
23.04.2009 15:21:02
Цитата
Simba пишет:
Добрый день.
Помогите пож решить задачку:

Расчетная ст-ть инвестиционных поев фонда 995,00 руб.
Правилами ДУ фонда установлена скидка с расчетной ст-ти паев в размере 1,5% и надбавка к расчетной ст-ти паев 1%. Рассчитать вознаграждение агента, если сумма по принятой им заявке на приобретение паев составила 10000руб.

995*1%=9.95
995+9.95=1004.95
10000/1004.95=9.9507
10000-995*9.9507=99.0535

Ответы:
А. 100
В. 91,99
С. 99,01
Д. 99,19
 
 
#22
23.04.2009 16:03:22
:) Спасибо большое за ответ.

А может вы подскажете, где можно найти процентные ставки по налогам?
Вопросы 12.1.13-12.1.16
не понятно, по какому принципу даны ответы...
 
 
#23
23.04.2009 16:45:21
Цитата
Simba пишет:
Спасибо большое за ответ.

А может вы подскажете, где можно найти процентные ставки по налогам?
Вопросы 12.1.13-12.1.16
не понятно, по какому принципу даны ответы...

Посмотрите по ссылке:
http://finexam.ru/forum/messages/forum15/topic327/message1988/#message1988
 
 
#24
28.04.2009 23:41:24
Цитата
Александр пишет:
Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 5,3%, ожидаемая доходность за месяц 1,2%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5млн. руб. Доходность безрискового актива за месяц 0,52%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Ответы:

A. 0,052

B. 0,068

C. 0,125

D. 0,369



Обозначим:



V - объем портфеля (5 млн. руб.)

k - квантиль нормального распределения

s - волатильность портфеля за месяц (5.3%)

r - ожидаемая доходность портфеля за месяц (1.2%)

rb - безрисковая доходность за месяц(0.52%)

Vb - стоимость безрискового актива в портфеле (2.5 млн. руб.)



Решение.



Так как уровень доверия 90% => k = 1.282 (берем из таблицы)



Ожидаемые потери портфеля до добавления безрискового актива = Объем портфеля * квантиль нормального распределения * стандартное отклонение портфеля * корень из периода поддержания - Объем портфеля * ожидаемая доходность портфеля * период поддержания =

= V * k * sp * 3^(0.5) - V * rp *3 = V * (k*s*3^0.5-r*3) =

= 5 * (1.282*5.3%*1.73 - 1.2% *3) = 408.4 тыс. руб.



Добавление безрискового актива уменьшит ожидаемые убытки на гарантированный доход = 2.5 млн * 0.52% * 3=39 000 руб.

Итого: 408.4 - 39= 137 675= 369.4 тыс. руб.



На всякий случай прикладываю расчетный файл

Кстати в новых вопросах по 6.0, в задачах на VaR прослеживается следующая закономерность: правильное решение - наибольшее значение из предложенных вариантов ответов. Исключение составляют задачки с ответами 5831 и 0,143 Решения по ним приводятся в форуме. :)
 
 
#25
27.03.2012 10:11:12
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ход решения задачи:
Расчетная ст-ть инвестиционных поев фонда 995,00 руб.
Правилами ДУ фонда установлена скидка с расчетной ст-ти паев в размере 1% и надбавка к расчетной ст-ти паев 1,5%. Рассчитать вознаграждение агента, если число паев по принятой им заявке на погашение им паев составило 9,90168 руб. Заранее спасибо!
 
 
#26
27.03.2012 10:14:07
Цитата
Мария Музлаева пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ход решения задачи:
Расчетная ст-ть инвестиционных поев фонда 995,00 руб.
Правилами ДУ фонда установлена скидка с расчетной ст-ти паев в размере 1% и надбавка к расчетной ст-ти паев 1,5%. Рассчитать вознаграждение агента, если число паев по принятой им заявке на погашение им паев составило 9,90168 руб. Заранее спасибо!
Извините, сама разобралась))
 
 
#27
07.10.2012 16:50:27
Добрый день!Помогите, пожалуйста, решить задачу:
Расчетная ст-ть инвестиционных поев фонда 995,00 руб.
Правилами ДУ фонда установлена скидка с расчетной ст-ти паев в размере 1% и надбавка к расчетной ст-ти паев 1,5%. Рассчитать вознаграждение агента, если число паев по принятой им заявке на погашение им паев составило 9,90168 руб.
Заранее спасибо!
 
 
#28
08.10.2012 10:03:54
Т.к. при погашении паев берется скидка, то 995 - 1% = 985,05 - стоимость па при погашении
985,05 * 9,90168 = 9753,64988 - по такой цене былит погашены паи
995 * 9,90168 = 9852,1716 - стоимость паев до погашения
9852,1716 - 9753,64988 = 98,52 - вознаграждение агента
 
 
#29
19.01.2013 16:15:09
Добрый день! Помогите пожалуйста решить задачу: 11.1.33 Инвестор внес 50 000 руб. в оплату паев интервального паевого фонда, стоимость одного инвестиционного пая 29,40 руб. Размер надбавки 1,5 %. Определите количество паев, которое будет выдано инвестору. Ответ 1 675,54707
Что то никак не получается.
 
 
#30
19.01.2013 21:58:15
Цитата
Анна пишет:
Добрый день! Помогите пожалуйста решить задачу: 11.1.33 Инвестор внес 50 000 руб. в оплату паев интервального паевого фонда, стоимость одного инвестиционного пая 29,40 руб. Размер надбавки 1,5 %. Определите количество паев, которое будет выдано инвестору. Ответ 1 675,54707
Что то никак не получается.
Размер надбавки составляет 1.5%.
Следовательно, сумма, на которую выдается пай, равна: 29.40 руб. * (1 + 1.5%) = 29.841 руб.
Количество паев, которое будет выдано инвестору:
Сумма денежных средств / Стоимость одного пая при выдаче =
= 50 000 руб. / 29.841 руб. = 1675.54707
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)