| Цитата |
|---|
| Цитата ЕленаК пишет:
Вот еще задача: На основе ежедневных наблюдений курсовой стоимости акции при закрытии биржи за 11 дней инвестор рассчитал ее среднюю доходность и исправленное стандартное отклонение в расчете на день. Они составили соответственно 0,095% и 0,2%. Доходность акции имеет нормальное распределение. В каком интервале с надежностью 0,9 располагается истинное значение ожидаемой доходности акции? ответ:От -0,021% до 0,211% решаю по формуле: доходность +- квантиль*отклонен/корень из 11 а ответ не получается( |
Мне кажется, решение следующее.
Пусть X - доходность (0.095%)
s - исправленное стандартное отклонение (0.2%)
Тогда
(X +/- u)/(s/n^0.5) примерно равно квантилю распределения Стьюдента t
n = 10
квантиль t при 9 степенях свободы и надежности 0.9 = 1.8335
s/n^0.5 = 0.0632%
Следовательно, X +/- u = 0.1160%
X + u = 0.1160% => u = X - 0.1160% = -0.021%
X - u = 0.1160% => u = X + 0.1160% = 0.211%
Мне кажется. решение такое.
Вы согласны со мной?
