А может и мне кто-то поможет? :oops:
1. Инвестор купил акции А на сумму 280 тыс. руб. и продал акции В на сумму 150 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 43%, акции В: 27%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период
Варианты ответов:
A 214,27%
B 134,3%
C 108,89%
D 83,90%
2. Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб., VаR для одного дня с доверительной вероятностью 95% равен 60 тыс. руб. В течение какого количества дней из каждых 100 дней инвестор вправе ожидать, что его потери не превысят 60 тыс. руб.
Варианты ответов:
A В течение 95 дней из каждых 100 дней.
B В течение 5 дней из каждых 100 дней.
C Информации для ответа недостаточно.
D Каждый день
3. Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 20 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 21 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 26 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 25 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 30 млн. руб. Определить риск портфеля, измеренный выборочным стандартным отклонением.
Варианты ответов:
A 3%
B 6%
C 8%
D 5%
4. Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А равна 20%, актива В – 15% годовых, стандартное отклонение актива А в расчете на год составляет 14%, актива В – 10%, коэффициент ковариации доходностей активов равен 0,7. Определить, какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 95,4%.
Варианты ответов:
A От -6,46% до 47,86%
B От 7,12% до 34,28%
C От -20,04 до 61,44%
D Данных для решения задачи не достаточно
Спасибо)))
