Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая!   подробнее »

Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 5.0
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 11 След.
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
#11
14.04.2009 13:17:15
Цитата
ЕленаК пишет:
В бумагу Х инвестируем 63,6 тыс. руб., в бумагу Y – 36,4 тыс. руб.(это про безрисковый портфель)

Это верные ответы?
 
 
#12
14.04.2009 20:29:15
Да это верный ответ, но есть еще варианты: 43,6 и 56,4; 53,6 и 66,4. Я так понимаю, что последний вариант отпадает сразу, тк сумма больше 100 :)
 
 
#13
15.04.2009 10:34:54
А насчет ориентировочной доходности:
цена покупки 100
дивиденды за три года 10,12,14
цена продажи 200
Я решаю так:
дох= ((прод-пок)/3+сумма див/3)/((пок+прод)/2)=30,22%
по крайней мере в учебниках именно эта формула указана для расчета ориент доходности
а правильный ответ ровно в три раза больше :(
 
 
#14
15.04.2009 12:36:28
Цитата
ЕленаК пишет:
А насчет ориентировочной доходности:
цена покупки 100
дивиденды за три года 10,12,14
цена продажи 200
Я решаю так:
дох= ((прод-пок)/3+сумма див/3)/((пок+прод)/2)=30,22%
по крайней мере в учебниках именно эта формула указана для расчета ориент доходности
а правильный ответ ровно в три раза больше
Может так:
дох=((цена прод-цена пок+сумма всех дивидендов)/цена пок)*365/t
t=365*3/365, т.о. 365/t= 365*2/365*3=2/3

Получаем: дох=(200-100+36/100)*2/3=0,906666 или 90,67% :)
Изменено: Юлия - 15.04.2009 12:38:54
 
 
#15
15.04.2009 16:07:12
А может и мне кто-то поможет? :oops:

1. Инвестор купил акции А на сумму 280 тыс. руб. и продал акции В на сумму 150 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 43%, акции В: 27%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период

Варианты ответов:
A 214,27%
B 134,3%
C 108,89%
D 83,90%

2. Стоимость портфеля инвестора составляет 5 млн. руб., VаR для одного дня с доверительной вероятностью 95% равен 60 тыс. руб. В течение какого количества дней из каждых 100 дней инвестор вправе ожидать, что его потери не превысят 60 тыс. руб.

Варианты ответов:
A В течение 95 дней из каждых 100 дней.
B В течение 5 дней из каждых 100 дней.
C Информации для ответа недостаточно.
D Каждый день

3. Менеджер управлял портфелем в течение четырех лет. В начале первого года в портфель инвестировали 20 млн. руб. В конце года его стоимость выросла до 21 млн. руб. В начале второго года в портфель внесли дополнительно 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 26 млн. руб. В начале третьего года из портфеля изъяли 3 млн. руб. В конце года его стоимость составила 25 млн. руб. В начале четвертого года в портфель добавили 2 млн. руб. В конце года его стоимость составила 30 млн. руб. Определить риск портфеля, измеренный выборочным стандартным отклонением.

Варианты ответов:
A 3%
B 6%
C 8%
D 5%

4. Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А равна 20%, актива В – 15% годовых, стандартное отклонение актива А в расчете на год составляет 14%, актива В – 10%, коэффициент ковариации доходностей активов равен 0,7. Определить, какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 95,4%.

Варианты ответов:
A От -6,46% до 47,86%
B От 7,12% до 34,28%
C От -20,04 до 61,44%
D Данных для решения задачи не достаточно

Спасибо)))
 
 
#16
15.04.2009 18:14:33
1. Суммарная доля активов: 280-150=130т.р.
Доля А=280/130=2,15 Доля Б=(-150)/130=-1,15
Риск=корень квадратный[(2,15^2*0.43^2+1,15^2*0.27^2-2*0.4*2.15*0.43*0.27*(-1.15))]

2. A

3. Рассчитываете дох-ть, затем среднее, отклонение от среднего, суммируете квадрат отклонений от средней дох-ти, берёте корень из последнего. Ответ: 6% (я решал так, думаю это правильно)

4. Сам хотел бы знать, как решается

P/S/ Завтра первый раз сдаю 5.0: что там меня ждёт...
 
 
#17
15.04.2009 22:57:57
Цитата
Юлия пишет:
4. Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% годовых и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А равна 20%, актива В – 15% годовых, стандартное отклонение актива А в расчете на год составляет 14%, актива В – 10%, коэффициент ковариации доходностей активов равен 0,7. Определить, какую доходность инвестор может получить через год с вероятностью 95,4%.

Варианты ответов:
A От -6,46% до 47,86%
B От 7,12% до 34,28%
C От -20,04 до 61,44%
D Данных для решения задачи не достаточно

Есть ли возможность написать верный ответ?
 
 
#18
16.04.2009 07:20:28
Добрый день, так что там насчет задачки с долями? Кто-нибудь может помочь?
 
 
#19
16.04.2009 07:42:39
Простите, увидела уже решение. Спасибо :oops1:
 
 
#20
16.04.2009 09:55:39
Цитата
DAS пишет:
P/S/ Завтра первый раз сдаю 5.0: что там меня ждёт...
Удачи Вам! Думаю, что всё должно получиться)

P.S. Спасибо за толкование задач)
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 11 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)