Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

[QUOTE]Кристина пишет:
Добрый день! а там где написано засчитывается по законадательству и засчитывается по базе, какой ответ будет правильным на экзамене???[/QUOTE]
Добрый день. Мы не знаем, поэтому предлагаем отвечать в соответствии с законодательством.

[QUOTE]dmart12 пишет:
Здравствуйте, хочу уточнить почему в вопросе 4.2.28 по базе ответ D - Ни одного из брокеров
для брокера А понятно 1 836 000/10 000 000 + 800 000 = 0,17 (а 17% меньше 25%)
для брокера В не понятно 2 600 000/10 000 000 = 0,26 (больше 25%, следовательно, брокер В нарушает требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении коэффициента R2),
значит правильный ответ В - Брокер В
Или я что-то не учел? [/QUOTE]

Добрый день. Норматив стал вроде не 10 млн. руб.
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=5928

Соответственно:
Норматив R2 у брокера А = 1 836 000 / (35 000 000 + 800 000) = 1 836 000 / 35 800 000 = 0,05 < 0,25
Норматив R2 у брокера B = 2 600 000 / 35 000 000 = 0,07 < 0,25

Добрый день. Пишите на trenajer@finexam.ru

[QUOTE]Елена С. пишет:
ПОМОГИТЕ ПОЖ-ТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 14.2.6

"ОПРЕДЕЛИТЕ ДОХОДНОСТЬ РОССИЙСКИЙ ЕВРООБЛИГАЦИЙ RUS30, если спрэд доходности составляет 180 базисных пункта, а доходность американских казначейский облигаций 4,1%"

просьба разобрать решение подробно
заранее спасибо[/QUOTE]

Доходность Rus30 = доходность американских казначейских облигаций + спрэд = 4.1% + 180 б. п. = 4.1% + 1.8% = 5.9%

[QUOTE]Сергей Малышев пишет:
Инвестор является не склонного к риску, если:
Видимо падеж не правильный[/QUOTE]
Спасибо, исправили. Это ошибка официальной базы (см. вопрос 778 здесь: http://naufor.ru/tree.asp?n=8558)

[QUOTE]Сергей Малышев пишет:
При проверке вариант правильного ответа не выдает.[/QUOTE]
[QUOTE]Сергей Малышев пишет:
Экзамен перенесли, продолжаю косячки выискивать
Исход 2 актива А в тестере минус 20. Ответ не сходится.
В вопросе 11.1.8 плюс 20.[/QUOTE]
[QUOTE]Сергей Малышев пишет:
Еще пара мелких недочетов:
1. Слишком много пробелов не хватает.[/QUOTE]
Спасибо, исправили.

[QUOTE]Александр Цибулько пишет:
Откуда "долл", когда в условии рубли??? (правильный вариант B)

Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 95%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 274,68 тыс. руб.
B. 354,08 тыс. долл.
C. 706,06 тыс. долл.
D. Данных для решения задачи недостаточно.[/QUOTE]

Спасибо, поправили.
Это ошибка официальной базы. Например, см. вопрос 844 здесь:
http://naufor.ru/tree.asp?n=8558

Спасибо Вам. Выложим.