Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 98 99 100 101 102
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#1011
03.04.2018 16:28:04
Здравствуйте коллеги!
Споткнулся на решении никак не возьму в толк как решить и какая формула применяется подскажите пожалуйста! Тут вопрос насчет опциона пут подскажите пожалуйста в чем будет отличие от расчета опциона колл и по возможности как формула называется. Заранее спасибо !

Вопрос 3.1.330
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов - пять месяцев. Цена опциона колл - 5 руб. Цена спот акции - 100 руб. Ставка без риска - 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.


1. 5 руб.
2. 1 руб.
3. 5,21 руб. (правильный ответ)
4. Для ответа на вопрос недостаточно данных
 
 
#1012
03.04.2018 18:22:15
Верным будет вариант 2 (1 руб.)

Решение можно посмотреть здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message12548/#message12548
 
 
#1013
05.04.2018 21:19:43
Спасибо Сергей!
 
 
#1014
28.05.2018 04:26:16
Разъясните пожалуйста

Найти дисперсию случайной величины Z= 6Х - 3Y + 5, если известно, что случайные величины X и Y независимы и D(X) = 2,5; D(Y) = 2.
 
 
#1015
28.05.2018 11:13:49
Код вопроса: 10.1.133
Найти дисперсию случайной величины Z=6X-3Y+5. если известно, что случайные величины X и Y независимы и D(X)=2,5,
D(Y)=2.
Ответы:
A. 108
B. 113
C. 14
D. 9

Решение.

Дисперсия случайной величины — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания.

Свойства дисперсии:
D(aX) = a^2*D(X), где a – постоянная величина, D(X) – дисперсия случайной величины X D(X+a) = D(X), где a – постоянная величина, D(X) – дисперсия случайной величины X
D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2*K(X,Y), где K(X,Y) – ковариация между случайными величинами X и Y, D(X) – дисперсия случайной величины X, D(Y) – дисперсия случайной величины Y.

Таким образом, получаем:
D(Z) = D(12X-8Y+30) = D(12X + (- 8 ) Y) =D(12X) + D(-8Y) + 2 *K(12X,-8Y). Поскольку Х и Y являются независимыми случайными величинами, то ковариация K(12X,-8Y) равна 0.

Таким образом, получаем: D(Z) = D(6X-3Y+5) = D(6X) + D(-3Y) + 2 *K(6X,-3Y) = D(6X) + D(-3Y) + 0 = = 36*D(X) + 9 *D(Y) = 36 * 2.5 + 9 * 2 = 108.
 
 
#1016
11.06.2019 16:45:32
Цитата
Serg пишет:
Цитата
anna пишет:
У меня вопрос по решению задачи 4.2.5. У меня получается 13500 (отв. Д), а правильный отмечен 13180 (отв.С). Почему?
Код вопроса: 4.2.5
Вкладчик положил в банк 10 000 руб. в начале 2005 г. Банк выплачивал простые проценты с процентными ставками на уровне: 100% от ставки рефинансирования Банка России в 2005 г., 90% от ставки рефинансирования Банка России – в 2006 г. и 80% от ставки рефинансирования Банка России – в 2007 г. Будем считать, что ставка рефинансирования Банка России была следующей: в 2005 г. - 13% годовых; 2006 г. - 12% годовых; 2007 г. – 10% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какая сумма была на его счете в начале 2008 г.
Ответы:
A. 13 000 руб.
B. 13 522 руб.
C. 13 180 руб.
D. 13 500 руб.

За 2005 год были начислены проценты: 10 000 * (100% * 13%) = 1300
За 2006 год были начислены проценты: 10 000 * (90% * 12%) = 1080
За 2007 год были начислены проценты: 10 000 * (80% * 10%) = 800

Итого: 10 000 + 1300 + 1080 + 800 = 13 180 руб.

Верный ответ С.
Поправьте меня, если не права.
За 2005 год были начислены проценты в сумме 1300. Вкладчик деньги не снимал, значит в начале 2006 года должно быть 10000+1300=11300.
Или я не верно мыслю?
 
 
#1017
12.06.2019 10:52:04
Цитата
Елена Ялышева пишет:
Поправьте меня, если не права.
За 2005 год были начислены проценты в сумме 1300. Вкладчик деньги не снимал, значит в начале 2006 года должно быть 10000+1300=11300.
Или я не верно мыслю?
Все так. А в чем вопрос?
 
 
#1018
26.10.2019 17:39:28
Пусть X и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины. К - ковариация, D(X)=0,5. D(Y)=1,5, K(X,Y)= -0,5. Найти D(X + Y).
 
 
#1019
28.10.2019 07:47:45
Цитата
Булат Якупов пишет:
Пусть X и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины. К - ковариация, D(X)=0,5. D(Y)=1,5, K(X,Y)= -0,5. Найти D(X + Y).
Напишите номер задачи
 
 
#1020
16.02.2020 13:17:20
спасибо за ссылки, очень помогли
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 98 99 100 101 102
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)