Да, даже не знаю как решить эту задачу или откуда взять источник по решению задач для этого экзамена.
Моя догадка это рассчитать дисперсию доходности. Какое будет СКО исходя из рассчитанной дисперсии, такой и будет риск. Вот предполагаемое решение:
D = Da * (уд вес акций А)+Db *(уд вес акций В). Ковариацию принимаю равной 0, поскольку ничего не сказано о зависимости одной акции от другой. Тем более, что портфель стараются диверсифицировать.
D = 0,4*(20^2) + 0,6*(30^2) = 700
СКО портфеля = 26,46 %
итого получается, что с вероятностью 68,3 % портфель может потерять 26,46 % от начальной стоимости.
В идеале надо учесть три СКО, чтоб вероятность была 99,7 %
тогда получится D = 0,4*( (20*3)^2) + 0,6*( (30*3)^2) = 6300,
СКО = 79,37 %
Моя догадка это рассчитать дисперсию доходности. Какое будет СКО исходя из рассчитанной дисперсии, такой и будет риск. Вот предполагаемое решение:
D = Da * (уд вес акций А)+Db *(уд вес акций В). Ковариацию принимаю равной 0, поскольку ничего не сказано о зависимости одной акции от другой. Тем более, что портфель стараются диверсифицировать.
D = 0,4*(20^2) + 0,6*(30^2) = 700
СКО портфеля = 26,46 %
итого получается, что с вероятностью 68,3 % портфель может потерять 26,46 % от начальной стоимости.
В идеале надо учесть три СКО, чтоб вероятность была 99,7 %
тогда получится D = 0,4*( (20*3)^2) + 0,6*( (30*3)^2) = 6300,
СКО = 79,37 %