Большое спасибо Юрий!

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
02.11.2009 22:29:28
Большое спасибо Юрий!
![]() |
|
|
|
09.11.2009 23:49:10
Ребята помогите решить задачу: В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8 % годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля. Указание в задаче использовать выборочное стандартное отклонение.
Заранее благодарен ![]() |
|
|
|
10.11.2009 13:53:47
ничего сложного - решение таково: 1) (32/30*35/36*37/37*38/35)-1=0,1259=12,59%.; 2) (32/30)-1=0,0667, (35/36)-1=-0,0278, (37/37)-1=0, (38/35)-1=0,0857; 3) ДИСПЕРСИЯ=0,0466=4,66%, СТАНД.ОТКЛОН.=4,66 КОРЕНЬ4=9,32. 4) КОЭФ ШАРПА=12,59/9,32=0,49. |
|||
|
|
11.11.2009 15:34:13
Легко решаются. Напр 12.57 10+60+100+80+50+10+30+10=350 (350*50)%/100=175. Справа-налево по таблице отмеряем сумму чисел такую, в которую бы входило число 175: 10+30+10+50+80=180, следовательно диапазон от -5 до 0, значит потери могут составить 5 тыс. руб. Вот и все. |
|||
|
|
11.11.2009 22:49:15
А каким образом получили значение дисперсии?
|
|
|
|
12.11.2009 13:26:47
disp=((6.67%-3.115%)^2+(-2.78%-3.115)^2+....+(8.57%-3.115)^2)/4 3.115 - среднеарифметическая квартальная доходность портфеля. |
|||
|
|
13.11.2009 17:54:06
Подскажите, пожалуйста, как решаются 11.1.11 , 11.2.17 , 11.1.19 ?
Изменено:
|
|
|
|
16.11.2009 15:54:13
11.1.11
145000/(145000-65000)=145000/80000=1,8125 -65000/(145000-65000)=-65000/80000=(-0,8125) G^2=1.8125^2*0.15^2+(-0.8125)^2*0.45^2+2*(-0.8125)*1.8125*0.45*0.45*0.15=корень из 0,11813378906=0,3437*100=34,37% |
|
|
|
18.11.2009 04:31:31
Благодарю, Юлясик=)
У меня почему-то по аналогии не сходится 11.1.12 ... Эти задачки на повестке дня: кто подсобит - буду признателен ![]() 11.1.16 , 11.2.17 , 11.1.19 , 11.2.30 , 11.2.34 , 11.2.151 , 11.1.153 , 11.2.155 , 11.2.156 |
|
|
|
20.11.2009 07:43:44
Встречаются ли в задачах, не правильные ответы, получить которые никак не удается, только запоминать?
|
||||
|
|
|||