Спасибо))
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 марта! подробнее »
magistr77043 (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Решения всех задач по 1.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
20.11.2009 08:14:34
Например задача:Российский инвестор купил акции компании на 150000 долларов. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет на 1,4 %. курс доллара 25 рублей. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день составляет 0,23%, коэ-т корреляции между долларом и доходностью равен 0,21. определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%.
Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач? |
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
09.11.2009 23:49:10
Ребята помогите решить задачу: В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8 % годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля. Указание в задаче использовать выборочное стандартное отклонение.
Заранее благодарен |
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0
Решения задач по экзамену серии 5.0
27.10.2009 09:08:21
9.2.54: Курс бескупонной облигации равен 63,2. Срок облигации (время до погашения) 3 года 8 месяцев. Каким будет курс облигации, если доходность облигации увеличится на 40 пунктов (1 пункт доходности равен 0,01%)? База: 365 дней в году.
Ответ: 62,39 9.2.60: До погашения облигации с постоянным купоном осталось 135 дней одна купонная выплата. Номинал облигации 250 руб., облигация приобретена по полной цене 253,64 руб. Годовой купонной доход составляет 30 руб. купоны выплачиваются 2 раза в год, купонный период: 183 дня, база: 365 дней. Какова доходность облигации к погашению? Ответ: 12,58% 9.2.84: Фондовый индекс состоит из трех акций: А, В и С. Индекс рассчитывается на основе приростов доходности акций, которым придается одинаковый удельный вес. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 25 руб., В -30 руб., С – 55 руб. В момент времени Т цены акции составляли: А – 32 руб., В – 45 руб., С – 44 руб. Определить значение индекса в момент времени Т. Ответ: 19,33%. 9.2.90: Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к началу году составила 138 руб. Предприятие всю чистую прибыль распределяла в виде дивидендов по обыкновенным акциям; рентабельность активов ROA составила 24,5%. Дивиденд равен 18 рублей и выплачивается в конце года. На собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды в конце этого года и проводить инвест. проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли. Также решено, что оставшаяся чистая прибыль будет выплачиваться в виде дивидендов. Чему станет равна теоретическая стоимость ( в рублях) акций компании. Ответ: 149,4 9.2.91: Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к началу году составила 250 руб. Последние несколько лет дивидендная доходность составляла 22 %. ROA равна 27 %. На собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды в конце этого года и проводить инвест. проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли. Также решено, что оставшаяся чистая прибыль будет выплачиваться в виде дивидендов. Чему станет равна теоретическая стоимость ( в рублях) акций компании. Ответ: 260, 25 9.2.93: Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом) компании к началу году составила 215 руб. Последние несколько лет дивидендная доходность составляла 19,4 %. IRR равен 24,5 %. На собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды в конце этого года и проводить инвест. проект с начала нового года за счет нераспределенной прибыли. Также решено, что оставшаяся чистая прибыль будет выплачиваться в виде дивидендов. Чему станет равна теоретическая стоимость ( в рублях) акций компании. Ответ: 224,18 Буду очень признателен)) |
|
|
Решения задач по экзамену серии 5.0