Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 марта!   подробнее »

Решения задач по экзамену серии 5.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 5.0
Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 След.
Решения задач по экзамену серии 5.0
Большое спасибо Юрий!:)
Ребята помогите решить задачу: В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8 % годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля. Указание в задаче использовать выборочное стандартное отклонение.
Заранее благодарен :D
Цитата
magistr77043 пишет:
Ребята помогите решить задачу: В начале года в портфель инвестировали 30 млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 32 млн. руб., и на следующий день в портфель внесли дополнительно 4 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 35 млн. руб., и в него внесли 2 млн. руб. Еще через три месяца стоимость портфеля составила 37 млн. руб., из него изъяли 2 млн. руб. В конце года стоимость портфеля составила 38 млн. руб. Ставка без риска равна 8 % годовых. Определить коэффициент Шарпа портфеля. Указание в задаче использовать выборочное стандартное отклонение.

Заранее благодарен




ничего сложного - решение таково:
1) (32/30*35/36*37/37*38/35)-1=0,1259=12,59%.;
2) (32/30)-1=0,0667, (35/36)-1=-0,0278, (37/37)-1=0, (38/35)-1=0,0857;
3) ДИСПЕРСИЯ=0,0466=4,66%, СТАНД.ОТКЛОН.=4,66 КОРЕНЬ4=9,32.
4) КОЭФ ШАРПА=12,59/9,32=0,49.
Цитата
Антон пишет:
12.57-12.60 как решаются?

а то экзамен совсем скоро...

Легко решаются. Напр 12.57
10+60+100+80+50+10+30+10=350
(350*50)%/100=175.
Справа-налево по таблице отмеряем сумму чисел такую, в которую бы входило число 175: 10+30+10+50+80=180, следовательно диапазон от -5 до 0, значит потери могут составить 5 тыс. руб.
Вот и все.
А каким образом получили значение дисперсии?
Цитата
magistr77043 пишет:
А каким образом получили значение дисперсии?

disp=((6.67%-3.115%)^2+(-2.78%-3.115)^2+....+(8.57%-3.115)^2)/4

3.115 - среднеарифметическая квартальная доходность портфеля.
Подскажите, пожалуйста, как решаются 11.1.11 , 11.2.17 , 11.1.19 ?
Изменено: Tropak - 14.11.2009 08:07:21
11.1.11
145000/(145000-65000)=145000/80000=1,8125
-65000/(145000-65000)=-65000/80000=(-0,8125)
G^2=1.8125^2*0.15^2+(-0.8125)^2*0.45^2+2*(-0.8125)*1.8125*0.45*0.45*0.15=корень из 0,11813378906=0,3437*100=34,37%
Благодарю, Юлясик=)

У меня почему-то по аналогии не сходится 11.1.12 ...

Эти задачки на повестке дня: кто подсобит - буду признателен :)

11.1.16 , 11.2.17 , 11.1.19 , 11.2.30 , 11.2.34 , 11.2.151 , 11.1.153 , 11.2.155 , 11.2.156
Встречаются ли в задачах, не правильные ответы, получить которые никак не удается, только запоминать?
Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)