Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 июля!   подробнее »

Решения задач по экзамену серии 5.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 5.0
Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 28 След.
Решения задач по экзамену серии 5.0
Например задача:Российский инвестор купил акции компании на 150000 долларов. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет на 1,4 %. курс доллара 25 рублей. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день составляет 0,23%, коэ-т корреляции между долларом и доходностью равен 0,21. определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%.
Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач?
magistr77043
Напиши, пожалуста как ты ее решал. Может помогу разобраться
Изменено: Юлясик - 20.11.2009 10:43:52
11.1.16
0,2*0,1+0,15*0,2+0,1*0,3+0,03*0,25+(-0,06)*0,15=0,02+0,03+0,03+0,0075-0,009=0,0785

11.2.30
G^2=1.4^2+0.32^2-2*0.32*1.4*0.2=1.960.1024-0.1792=1.8832
G=корень из 1,8832=1,372%

11.2.34
G^2=400
G=корень из 400=20%

11.2.151
так же решается как и задача по номером 11.1.11

11.1.155
5/(20+5)=0,2 20/(20+5)=0,8
G^2=0.2^2*30^2+0.8^2*20^2+2*0.8*0.2*30*20*0.5=36+256+96=388
G=корень из 388=19,7%

11.2.156
так же как и 11.1.155

Задачи 11.2.17, 11.1.19, 11.1.153 я запоминала )))
Цитата
magistr77043 пишет:
Например задача:Российский инвестор купил акции компании на 150000 долларов. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет на 1,4 %. курс доллара 25 рублей. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день составляет 0,23%, коэ-т корреляции между долларом и доходностью равен 0,21. определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%.
Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач?
напишите код задачи из файла вопросов, пожалуйста.
Задача 12.1.65.
решение: сигма в квадрате =(0,014^2+0,0023^2+2*0,014*0,0023*0,21) откуда следует, что сигма = 0,014657
VAR=150000*25*2,33*0,014657=128065
Юлясик, а у Вас решены все задачи?
Юлясик, премного благодарен =)

Цитата
magistr77043 пишет:
Задача 12.1.65.

12.x.65
VARриск=120*(1,65*0,067*(3/1)^(1/2)-0,045*(3/1))=6,78
VARбезриск=50*(-0,0045*3)=-0,675
VAR=6,78-0,67=6,1

вы не тот номер указали.
Изменено: Tropak - 24.11.2009 02:32:37
magistr77043
Решение задач есть почти все.
На сколько я понимаю, данной задачи нет в файле, а решаете ее вы абсалютно верно. Так что выход только один-запомнить, что в данной задаче надо брать ответ больший, нежеле получается при решении
вот это и плохо, что надо запоминать при правильном решении :D
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти решение задач 10.30-10.32.

Нигде формулы что-то найти не могу. :?:

Спасибо.
СветаС
10,30
17+16+14+13+10=70
70/5=14

10,31
7*1+5*2+8*10/1+2+3+4=81/10=8,1

10,32
19+18+17/3=18
Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 28 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)