Например задача:Российский инвестор купил акции компании на 150000 долларов. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет на 1,4 %. курс доллара 25 рублей. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день составляет 0,23%, коэ-т корреляции между долларом и доходностью равен 0,21. определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%.
Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач?
Хоть убейся получается ответ 128600 рублей, а по идее правильным указан 131600. Как обойти данную проблему, может есть мнемоническое правило для данного типа задач?