| Цитата |
|---|
Serg пишет:
Код вопроса: 14.2.6
Определите доходность российских еврооблигаций Rus30, если спрэд доходности составляет 180 базисных пункта, а доходность американских казначейских облигаций составляет 4,1 %.
Ответы:
A. 4,118
B. 5,9C. 2,7
D. 4,28
Доходность Rus30 = 4.1% + 180 б. п. = 4.1% + 1.8% = 5.9% |
Код вопроса: 14.2.13
Определите доходность российской еврооблигации Rus30, если спрэд по отношению к американской T-Notes составляет 107 базисных пункта, а доходность казначейских облигаций составляет 4,7%.
Ответы:
A. 3,63%
B. 5,77%
C. 6,2%
D. 4,77%
доходность российской еврооблигации Rus30 = доходность T-Notes (доходность казначейских облигаций) + спрэд
доходность T-Notes = 4.7%
спрэд = 107 б. п. (базисных пунктов) или 1.07% (1 базисный пункт = 0.01%)
Подставляем в формулу:
доходность российской еврооблигации Rus30 = 4.7% + 1.07% = 5.77%
Верным является ответ B.
Код вопроса: 14.2.44
Рассчитайте курсовую стоимость T-bonds в долларах при номинале в $ 1000 при цене 98 : 4
A. 981,25
B. 984,1
C. 985,4
D. 984,5
Дело в том, что в США используется немного другой формат выражения цен,нежели, например, в России.
Формат "98:4" означает 98% от номинальной стоимости + 4/32% от номинальной стоимости
Иными словами формат "aa:b" означает аа% от номинальной стоимости + b/32 от номинальной стоимости облигации.
Таким образом:
Курсовая стоимость T-bonds при цене 98:4 = 1000 долл. * (98% + 4/32%) = 1000 долл. * 98.125% = 981.25
Если бы это были наши бумаги то задача бы звучала так: Рассчитайте курсовую стоимость T-bonds в долларах при номинале в $ 1000 при цене 98,125%
Аналогично решается задача 14.2.54
Код вопроса: 14.2.53
Чему равна доходность американских государственных облигаций, если доходность облигаций General Motors составляет 8, 1%, а спрэд по ним составляет 397 базисных пункта?
Ответы:
A. 4,13%
B. 12,07%
C. 7,7
D. 8, 497%
Доходность американских государственных облигаций = 8.1% - 3.97% (или 397 б. п.) = 4.13%
Код вопроса: 14.2.70
Определите величину одного купона по index-linked gilts в английских фунтах стерлингах (купон выплачивается 2 раза в год). Номинал облигации 1 000 фунтов стерлингов. Годовая процентная ставка по облигации – 3%. Индекс потребительских цен - 101,5% (в годовом исчислении)
Ответы:
A. 22,5
B. 15,11
C. 45
D. 4,5
Величина купона = (3% + 1.5%) * 1000/2 = 22.5
Научитесь пользоваться поиском по форуму, все ответы уже были написаны на данном форуме.
Просто нажимаете на поиск, наверху странички и потом выбираете базовый и пишите номер (код) вопроса и из немногих вариантов выбираете там где писал Serg. Это скорее всего будет ответ.
