Цитата |
---|
anna пишет:
Можете подсказать по задачам 2.2.82,83,84, пожалуйста. Спасибо |
Смотрите здесь:
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
06.02.2009 15:04:03
Смотрите здесь: |
|||
|
|
06.02.2009 16:15:53
Спасибо за предыдущие задачи, как быть с 4.2.98?
|
|
|
|
06.02.2009 16:39:29
[Код вопроса: 4.2.111
Симметричная монета независимо бросается 4 раза. Какова вероятность, что за это время ни разу не выпадет орел? Ответы: A. 0 B. 1/16C. 1/8 D. 1/4 Пусть p(А) - вероятность события A. Тогда p(ни разу не выпадет орел в 4-х бросаниях) = p(в 4-х бросаниях выпадет решка четыре раза подряд) = (1/2)^4 = 1/16] Еще хотела узнать почему мы в степень возводим 1/2? PS У меня последняя глава осталась с этими задачами, нужно разобрать. Экзамен во вторник сдаю |
|
|
|
06.02.2009 17:04:04
4.1.120 ?
|
|
|
|
06.02.2009 17:05:46
4.2.126?
|
|
|
|
06.02.2009 17:07:42
7.2.128?
|
|
|
|
06.02.2009 17:43:10
Код вопроса: 4.2.98 Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=0. Найти М(X^3- 1). Ответы: A. 1 B. 3 C. 7 D. Указанных данных недостаточно для решения задачи M(X^3-1) = M(X^3) - M(1) = M(X)^3 - 1 = 2^3 - 1 = 7
- выпадет орел (вероятность 0.5) - выпадет решка (вероятность 0.5). |
|||||
|
|
06.02.2009 17:54:51
Код вопроса: 4.2.120 Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30% годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до 60%. Ответы: A. 68,3% B. 95,4% C. 99,7% D. 0% Обозначим X - случайная величина доходностей акции А M(X) - среднее значение доходности акции А(равно 30%) St(X) - стандартное отклонение доходности акции А (равно 15%) Распределение случайно величины X - нормальное. Объясняю решение без углубления в теорию вероятностей. Шаг 1. Определяем, сколько стандартных отклонений от M(X) будет, чтобы были достигнуты крайние точки: 0% и 60%. Как видим эти колебания соответствуют двум стандартным отклонениям от M(X)^ 0% = M(X) - 2St(X) 60% = M(X) + 2St(X) Или [0%; 60%] = M(X) +/- 2St(X) Шаг 2. Открываем таблицу нормального распределения. Ее можно найти через поиск в Яндекс, например здесь: и есть верный ответ |
|||
|
|
06.02.2009 17:56:47
Код вопроса: 4.2.126 Через год цена акции может иметь следующее распределение: Цена акции 30 руб. 40 руб. 50 руб. Вероятность 30% 60% 10% Определить математическое ожидание цены акции через год. Ответы: A. 38 руб. B. 40 руб. C. 60 руб. Мат. ожидание = 30 *30%+40*60%+50*10% = 9+24+5 = 38 руб. |
|||
|
|
06.02.2009 18:02:33
Код вопроса: 4.2.128 Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей p в следующем периоде представлен в таблице: r1(B)=10% r2(B) =20% r1(A) = 10% p1 = 20% p3 = 30% r2(A) = 40% p2 = 40% p4 = 10% Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%. Ответы: A. 17,3% B. 20% C. 25% Ожидаемая доходность портфеля равна = M(П) = M(A)*d(A) + M(B)*d(B), где M(A), M(B) - ожидаемый доходности активов А и B d(A), d(B) - доли активов А и B в портфеле (30% и 70% соответственно) M(A) = r1(A)*(p1 + p3) + r2(A)*(p2 + p4) = 10% (20%+30%) + 40% (40% +10%) = 10%*50% + 40%*50% = 5% + 20% = 25% M(B) = r1(B)*(p1 + p2) + r2(B)*(p3 + p4) = 10% (20%+40%) + 20% (30% +10%) = 10%*60% + 20%*40% = 6% + 8% = 14% M(П) = M(A)*d(A) + M(B)*d(B) = 25% * 0.3 + 14% * 0.7 = 7.5% + 9.8% = 17.3% |
||||
|
|
|||