Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Код вопроса: 5.2.57
Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90 дней – 6% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 050 руб.
B. 1 982,37 руб.
C. 1 970,84 руб.
[B]D. 2 079,59 руб.[/B]

2000 * (1 +6% * 90/365) + 50 руб. = 2 079.59

Код вопроса: 5.2.55
Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев – 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 194,88 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую величину арбитражной прибыли можно получить к началу заключения контракта.
Ответы:
[B]A. Арбитраж не возможен[/B]
B. 0,87 руб.
C. 5,12 руб.
D. 9,87 руб.

Посмотрите здесь решение задачи 9.1.111. Если непонятно будет, пишите, выложу решение :)

Код вопроса: 5.2.53
Цена спот акции 120 руб., ставка без риска 6%. Фактическая форвардная цена акции с поставкой через 35 дней равна 120,61 руб. Определить, возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую прибыль может получить арбитражер к моменту окончания действия контракта. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. 0,61 руб.
[B]C. 0,08 руб.[/B]
D. Недостаточно данных для решения задачи

Арбитраж будет невозможен при цене форвардного контракта 120 * (1+6% * 35/365) = 120.69 руб.
Так как цена форвардного контракта равна 120.61 руб., то возможна прибыль в сумме abs (120.69 – 120.61) = 0.08 руб.