Финансовая математика и статистика (решение задач)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Помогите с вопросом 2.2.82
Уставный капитал АО"Х" составляет 100000руб., стоимость чистых активов 5000000руб. АО"Х" выпустило обыкновенные акции номиналом 20руб. и привилегированные акции номиналом 10руб. Определите стоимость имущества, которую получат владельцы одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в случае ликвидации АО при условии, что балансовая стоимость имущества АО соответствует его рыночной стоимости.
Помогли!
Ответ (кому нада):
Количество акций определяется из величины Уставного капитала. Далее стоимость акций может расти на рынке, что логично. Но это всё не главное.
Стоимость активов выросла в: 5000000/100000=50 раз , значит одна обыкновенная акция претендует на : 50*20 р. =1000 р.; одна прив. акция: 50*10р.=500 р.
Инвестор формирует портфель из двух облигаций А и В со следующими характери¬стиками:
облигация А: номинал = 1000 руб; рыночный курс = 95%; величина купона = 6%; ставка дисконтирования = 7%; срок до погашения = 3 года;
облигация В: номинал = 1000 руб; рыночный курс = 80%; величина купона = 8%; ставка дисконтирования = 10%; срок до погашения = 6 лет.
Инвестиции в какой сумме требуется осуществить в облигацию А и в облигацию В, если инвестиционный период составляет 4 года, а требуемая к окончанию срока инвестирования сумма составляет 1 000 000 руб.?
Ответ: в А = 436 651,89 руб.
в В - 292 842,53 руб.
Рассчитать, насколько изменится общий риск портфеля ценных бумаг АВ, выраженный дисперсией в рыночной модели, при включении в него актива С, если доля ценных бумаг В в портфеле АВ составляет 20%, а бумаги обладают следующими характери¬стиками:
Ценная бумага А: коэффициент "бета" = 0,8; собственный риск = 8.
Ценная бумага В: коэффициент "бета" = 1,3; собственный риск = 5,6.
Ценная бумага С: коэффициент "бета" = 1,1; собственный риск = 4.
Доли ценных бумаг в портфеле АВС равны. Риск рынка равен 7.
Ответ: уменьшится на 13,78 или 16,82%.
На рынке доступны европейские опционы колл и пут на одну и ту же акцию с одинаковыми ценами-страйк, равными 100 рублям (по акции до момента истечения опционов дивиденды не выплачиваются). Спот-цена акции равна 105 рублей. Текущая цена опциона колл равна 10 рублям. Ставка для вложений без риска равна 8%, до погашения опциона осталось 90 дней (база равна 365 дней). Определить цену опциона пут.
Ответ: 3,07 руб.
какое решение?