Василий Карпунин (Все сообщения пользователя)

Помогите решить задачки Пожалуйста.

Инвестор формирует портфель из двух облигаций А и В со следующими характери¬стиками:
облигация А: номинал = 1000 руб; рыночный курс = 95%; величина купона = 6%; ставка дисконтирования = 7%; срок до погашения = 3 года;
облигация В: номинал = 1000 руб; рыночный курс = 80%; величина купона = 8%; ставка дисконтирования = 10%; срок до погашения = 6 лет.
Инвестиции в какой сумме требуется осуществить в облигацию А и в облигацию В, если инвестиционный период составляет 4 года, а требуемая к окончанию срока инвестирования сумма составляет 1 000 000 руб.?
Ответ: в А = 436 651,89 руб.
в В - 292 842,53 руб.

Рассчитать, насколько изменится общий риск портфеля ценных бумаг АВ, выраженный дисперсией в рыночной модели, при включении в него актива С, если доля ценных бумаг В в портфеле АВ составляет 20%, а бумаги обладают следующими характери¬стиками:
Ценная бумага А: коэффициент "бета" = 0,8; собственный риск = 8.
Ценная бумага В: коэффициент "бета" = 1,3; собственный риск = 5,6.
Ценная бумага С: коэффициент "бета" = 1,1; собственный риск = 4.
Доли ценных бумаг в портфеле АВС равны. Риск рынка равен 7.
Ответ: уменьшится на 13,78 или 16,82%.


какое решение?