Ну кнопка-то "извлечения корня" должна быть?
Актуально:
Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля! подробнее »
Кирилл Шарихин (Все сообщения пользователя)
Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
глава 4. как выучить?
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
18.02.2010 20:27:39
До 11.2.161 я еще не дошел, но решается она просто.
сначала находим ожидаемую среднюю доходность активов А и В. А чтобы получить доходность портфеля просто сложите эти доходности скорректировав на веса. Ср.доход. A = (37 * (0.2 + 0.35) + (-30) * (0.3 + 0.15) = 6.85% Ср.доход. B = 28 * (0.2 + 0.3) + (-20) * (0.35 + 0.15) = 4% Доходность Портфеля = 6.85 * 0.5 + 4 * 0.5 = 5.425 |
|
|
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
18.02.2010 20:07:05
11.2.17 и 1.1.19 решаются по одинаковому принципу.
Корреляция = Ковариация АВ / (Стд.Оклонение А * Стд.Оклонение В) 11.2.17 Сначала находим ожидаемую среднюю доходность активов А и В Ср.доход. A = (-15) * (0.4 + 0.25) + 45 * (0.3 + 0.05) = 6% Ср.доход. B = (-12) * (0.3 + 0.4) + 150 * (0.25 + 0.5) = 36.6% Дальше находим стд.отклонение доходностей Стд.Отклонение А = (0.65*(-15-6)^2 + 0.35*(45-6)^2) ^ 0.5 = 28.6182 Стд.Отклонение B = (0.7*(-12-36.6)^2 + 0.3*(150-36.6)^2) ^ 0.5 = 74.2377 Дальше находим ковариацию активов А и В Ковариаций АВ = (-15-6)*(-12-36.6)*0.4 + (15-6)*(150-36.6)*0.25+ + (45-6)*(-12-36)*0.3 + (45-6)*(150-36.6)*0.05 = -534.60 Ну и, наконец, находим корреляцию Корреляция = (-534.60) / (28.6182 * 74.2377) = 0.2516 11.1.19 Ср.доход. A = 45*0.2 + 5*0.5 + (-30)*0.3 = 2.5% Ср.доход. B = 23*0.2 + (-15)*0.5 + (-5)*0.3 = -4.4% Стд.Отклонение А = (0.2*(45-2.5)^2 + 0.5*(5-2.5)^2 + 0.3*(-30-2.5)^2) ^ 0.5 = 26.1008 Стд.Отклонение B = (0.2*(23-(-4.4))^2 + 0.5*(-15-(-4.4))^2 + 0.3*(-5-(-4.4))^2) ^ 0.5 = 14.3680 Ковариаций АВ = (45-2.5)*(23+4.4)*0.2 + (5-2.5)*(-15+4.4)*0.5+ + (-30-2.5)*(-5+4.4)*0.3 = 225.5 Корреляция = 225.5 / (26.1008 * 14.3680) = 0.6
Изменено:
Кирилл Шарихин - 18.02.2010 20:09:32
|
|
|
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
18.02.2010 12:55:04
Добрый день, Мария. Сейчас прорешиваю 11 главу. Как решу задачи, по которым Вам нужна помощь отпишусь. Пока 11.1.13:
Чтобы получить ожидаемую доходность портфеля, нужно вычислить сумму взвешанных доходностей исходя из их вероятностей. Доходность портфеля при Исходе 1 = 0.3 * ((-35) * 0.3 + (-45) * 0.7)= -12.6% Доходность портфеля при Исходе 2 = 0.25 * (20 * 0.3 + (-8) * 0.7)= -0.1% Доходность портфеля при Исходе 3 = 0.45 * ((-5) * 0.3 + 45 * 0.7)= -13.5% Суммарная доходность = -12.6 + 0.1 + 13.5 = 1% |
|
|
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
Решаем вместе задачи к экзамену 5.0 (2010 г.)
Архив (2010)
Решения задач по экзамену серии 5.0
Можно ли пользоваться своим финансовым калькулятором?