Финансовая математика и статистика (решение задач)

Цитата
Dmitry S пишет: помогите 5.2.102

C + K/(1+rt) = P + S, где
C - цена колл
K - цена исполнения опционов
P - цена пут
S - цена спот акции

100+6-4=102

Dmitry S,
Эта формула называется put-call parity. Почитайте здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Put%E2%80%93call_parity

Там же есть историческая справка о происхождении этой формулы.

подскажите плз решение 4.2.100

Здравстуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться с решением 4.1.16. Я несколько раз пересчитал это: (10540/10000-1)/(180/365). Не получается 10.95%. Получается 10.8%. И как не стараюсь, не могу понять, что я делаю неправильно. Я, в принципе, даже ничего не делаю. Просто пересчитываю уже написанное решение, только ответы - мой и тот, что в вашем решении расходятся.
Код вопроса: 4.1.16
Вкладчик разместил на счете в банке 10 000 руб. и получил через 180 дней 10 540 руб. По счету начислялся простой процент. Определить доходность его операции в расчете на год на основе простого процента. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 10,8% годовых
B. 11,25% годовых
C. 10,95% годовых


Пусть
P - первоначальная сумма на депозите (10 000 руб.),
r- простая процентная ставка,
t - количество дней (180 дней),
T - база расчета (365 дней)
F - сумма в конце срока начисления (10 540 руб.)

P * (1+r*t/T) = F=> r = (F/P-1)/(t/T)
r = (10 540/10 000 - 1)/(180/365) = 10.95 %