Ответы на вопросы базового по главам

Добрый день! Посмотрел предлагаемую pdf и сверил по уже разобранным у нас на курсах темам, а именно: 1,2,3,10,11,12,13,14
Всё сошлось за исключением:
2.1.14 - D (вместо B) - возможно я не услышал правильный ответ, B мне тоже кажется правильным
2.1.26 - A (не C)
2.1.48 - C (именно такой ответ в качестве правильного дал преподаватель, ссылаясь на опечатку, хотя дома я отметил B)
2.1.50 - С (то же самое, хотя у меня было отмечено B)
*****************************************************
3.2.24 - A (не D)
3.2.29 - D (не B)
3.1.58 - B (не A)
*****************************************************
10.1.29 - A (не B)
*****************************************************
12.2.15 - C (не D)
12.1.62 - C (не D)
12.1.64 - A (не D)
*****************************************************
13.1.8 - C (не A)
13.1.28 - D (хотя правильный ответ B в соответствии со ст.14 Федерального закона № 46-ФЗ)
13.1.32 - D (не C)
13.1.49 - D (не A)
13.1.52 - D (не A)
*****************************************************
14.2.7 - B (не A)
14.1.38 - B (не C)
14.2.47 - A (не D)
ДД = (360*Д)/(Н*Т) => Д1 = 249,3; Д2 = 239,7
РС = Н - Д => PC1 = 9750,7; РС2 = 9760,3
ЭД = (360*Д)/(PС*T) => ЭД1 = (249,3*360)/(9750,7*120) = 7,67%
ЭД2 = (239,7*360)/(9760,3*120) = 7,37%, где ДД - дисконтная доходность, ЭД - эквивалентная доходность, Н - номинал, РС - рыночная стоимость, Т - срок до погашения
14.2.70 - B (не A)
Постоянная часть за полгода = 3%/2 = 1,5%
Переменная часть купона за полгода 1,5%/2 = 0,75%
1,5%*(1000 + 7,5) = 15,11
14.1.81 - С (не A)

Екатерина,
одно и то же лицо может быть владельцем ценной бумаги (принадлежащие ему бумаги на праве собственности), а также быть номинальным держателем по этой же бумаге (то есть держать чьи-то бумаги от своего имени, но в интересах другого лиц(а), не являясь их владельцем; как правило такие бумаги передают в соответствии с депозитарным договором, договором о междепозитарных отношениях и т.п.). Поэтому в реестре будет открыто два счета на лицо A: владельца и номини.
Вроде никакой противоположности нет

Цитата
Андрей пишет: Добрый день! Посмотрел предлагаемую pdf и сверил по уже разобранным у нас на курсах темам, а именно: 1,2,3,10,11,12,13,14 Всё сошлось за исключением:

Не согласна.
2.1.14 - D (ответ ФСФР)
2.1.48 -B
2.1.50 -B
*********************************************
3.2.24 - D
3.2.29 - B
*********************************************
13.1.8.- A
*********************************************
14.2.7 - A
14.1.38 - C
14.1.81- A

Цитата
Андрей пишет: Добрый день! Посмотрел предлагаемую pdf и сверил по уже разобранным у нас на курсах темам, а именно: 1,2,3,10,11,12,13,14 Всё сошлось за исключением: 2.1.14 - D (вместо B) - возможно я не услышал правильный ответ, B мне тоже кажется правильным 2.1.26 - A (не C) ...

Цитата
Юлия Леонова пишет: Не согласна. 2.1.14 - D (ответ ФСФР) 2.1.48 -B 2.1.50 -B ********************************************* 3.2.24 - D 3.2.29 - B ********************************************* 13.1.8.- A ********************************************* 14.2.7 - A 14.1.38 - C 14.1.81- A

Андрей, можно поинтересоваться в каком учебном центре вы проходили курсы?

Можно написать аргументы и комментарии к ответам следующих вопросов:
3.1.58
13.1.49
13.1.52

Также не согласен с вопросами 14.2.47, 14.2.70.
Ниже привожу свои решения задач.

Код вопроса: 14.2.47
T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 7,48% и 7,19%. Число рабочих дней – 360. Определите эквивалентную доходность по этой облигации по цене спроса и предложения..
Ответы:
A. 7,66 % и 7,38%
B. 7,38% и 7,66%
C. 2,4% и 2,55%
D. 2,49% и 2,4%

Эквивалентная доходность - это доходность, выраженная не в процентах годовых, а в процентах за соответствующий период (в нашем случае - 120 дней).

Эквивалентная доходность по спросу = 7.48% * 120 / 360 = 2.49%
Эквивалентная доходность по предложению = 7.19% * 120 / 360 = 2.4%

Код вопроса: 14.2.70 Определите величину одного купона по index-linked gilts в английских фунтах стерлингах (купон выплачивается 2 раза в год). Номинал облигации 1 000 фунтов стерлингов. Годовая процентная ставка по облигации – 3%. Индекс потребительских цен - 101,5% (в годовом исчислении)
Ответы:
A. 22,5
B. 15,11
C. 45
D. 4,5

Величина купона = (3% + 1.5%) * 1000/2 = 22.5

Решение, которое вы написали, давал преподаватель? Вам не кажется оно несколько странным?

Цитата

Андрей пишет: 14.2.47 - A (не D) ДД = (360*Д)/(Н*Т) => Д1 = 249,3; Д2 = 239,7 РС = Н - Д => PC1 = 9750,7; РС2 = 9760,3 ЭД = (360*Д)/(PС*T) => ЭД1 = (249,3*360)/(9750,7*120) = 7,67% ЭД2 = (239,7*360)/(9760,3*120) = 7,37%, где ДД - дисконтная доходность, ЭД - эквивалентная доходность, Н - номинал, РС - рыночная стоимость, Т - срок до погашения 14.2.70 - B (не A) Постоянная часть за полгода = 3%/2 = 1,5% Переменная часть купона за полгода 1,5%/2 = 0,75%