Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 20 21 22 23 24 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#211
22.04.2009 14:02:56
о, действительно получается)
я гуманитарий в чистом виде, не знаю с какой стороны подступиться к этим логарифмам и корням)

спасибо)
 
 
#212
27.04.2009 17:42:51
Serg, подскажите решение задач 5 главы: № 45, 43, 54
 
 
#213
27.04.2009 18:09:42
Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2 руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб.
В. Данных для решения задачи недостаточно
С. 1,82 руб.

2 руб./(1+10% * 3 мес./12 мес.) = 1.95 руб.
 
 
#214
27.04.2009 18:11:08
Код вопроса: 5.2.45
Бескупонная облигация погашается через 120 дней. 30-дневная форвардная ставка без риска через 90 дней равна 10,94% годовых. Определить 90-дневную форвардную цену бескупонной облигации. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
А. Данных для решения задачи недостаточно
В. 99,11%
С. 97,37%

Смотрите здесь: http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=8
 
 
#215
27.04.2009 18:16:47
Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 5 руб. Определить трехмесячную форвардную цену акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три месяца – 4,6% годовых.
Ответы:
A. 95 руб.
B. 96,13 руб.
C. 101,1 руб.
D. 104,96 руб.

Смотрите здесь: http://finexam.ru/forum/forum11/topic222/?PAGEN_1=19
 
 
#216
29.04.2009 21:41:45
Уважаемый Серж.
Приведите, пожалуйста, алгоритм решения задач
14.2.6,
14.2.13,
14.2.46,
14.2.50,
14.2.53

С уважением,
 
 
#217
29.04.2009 23:43:04
Код вопроса: 14.2.6
Определите доходность российских еврооблигаций Rus30, если спрэд доходности составляет 180 базисных пункта, а доходность американских казначейских облигаций составляет 4,1 %.
Ответы:
A. 4,118
B. 5,9C. 2,7
D. 4,28

Доходность Rus30 = 4.1% + 180 б. п. = 4.1% + 1.8% = 5.9%
 
 
#218
29.04.2009 23:44:06
Код вопроса: 14.2.13
Определите доходность российской еврооблигации Rus30, если спрэд по отношению к американской T-Notes составляет 107 базисных пункта, а доходность казначейских облигаций составляет 4,7%.
Ответы:
A. 3,63%
B. 5,77%
C. 6,2%
D. 4,77%

Аналогично: 4.7% + 107 б п. = 4.7% + 1.07% = 5.77%
 
 
#219
29.04.2009 23:46:14
Код вопроса: 14.2.46
T-bill с номиналом в 10 000 долларов и с погашением через 120 дней котируются по 7,48% и 7,19%. Число рабочих дней – 360. Определите цену cпроса и предложения по этой облигации ( в долларах СШA).
Ответы:
A. 9751 и 9760
B. 7480 и 7190
C. 9252 и 9281
D. 7190 и 7480

смотрите здесь: http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=4
 
 
#220
29.04.2009 23:49:51
Код вопроса: 14.2.50
Определите величину первого купона по казначейским облигациям США, привязанным к инфляции, в долларах США. Купон (годовая ставка - 4%) выплачивается два раза в год. Номинал облигации - 1000 долл. США. За полугодие индекс потребительских цен составил 101,5%.
Ответы:
A. 70 долл. США
B. 35 долл. США
C. 20,3 долл. США
D. 20,6 долл. США

Код вопроса: 14.2.53
Чему равна доходность американских государственных облигаций, если доходность облигаций General Motors составляет 8, 1%, а спрэд по ним составляет 397 базисных пункта?
Ответы:
A. 4,13%
B. 12,07%
C. 7,7
D. 8, 497%

Смотрите тоже здесь: http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=4
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 20 21 22 23 24 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)