Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 мая!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#171
20.03.2009 12:12:00
Спотовая котировка доллара к рублю равна: 28,3 руб. (цена покупателя) - 28,4 руб. (цена продавца). Трехмесячная рублевая ставка по депозиту - 4%, по кредиту - 10%, по доллару - 2% по депозиту, 6% - по кредиту. Определить теоретические верхнюю и нижнюю форвардные цены.
Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
Верхняя граница 28,863184 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,260000 руб.
Верхняя граница 28,679803 руб.; нижняя граница 28,578818 руб.
Верхняя граница 28,541294 руб.; нижняя граница 28,440796 руб.
 
 
#172
20.03.2009 16:54:11
Цитата
Олег Олег пишет:
За истекший год на акцию был выплачен дивиденд в 4 руб. Инвестор полагает, что в течение двух следующих лет темп прироста дивиденда составит 5%. В последующие годы темп прироста дивиденда будет 6%. Доходность равная риску инвестирования в акцию равна 20%. Определить курсовую стоимость бумаги.
29,75 руб.
38,53 руб.
29,44 руб.

На мой взгляд, решение такое.

По окончании 1-ого года будет заплачен дивиденд в размере 4 руб. * (1+5%) = 4.2 руб.

По окончании 2-ого года будет заплачен дивиденд: 4.2 * (1+5%) = 4.41 руб.

Далее тем прироста дивиденда будет равен 6%.

Для расчета всей суммы дивидендов, привиденной на конец 2-ого года используем модель Гордона:

P = Дивиденд на конец 2-ого года * (1+темп прироста)/(Доходность риска инвестирования в акцию - темп прироста дивидендов) =
= 4.41 * (1+6%)/(20% - 6%) = 33.39 руб.

Теперь считаем текущую стоимость:

Текущая стоимость = сумма дисконтированных всех будущих стоимостей (или выплат) = 4.2 / (1+20%) + 4.41/[(1+20%)^2] + 33.39/[(1+20%)^2] = 29.75 руб.

Откуда эта задача?
 
 
#173
20.03.2009 17:08:05
Цитата
Олег Олег пишет:
Спотовая котировка доллара к рублю равна: 28,3 руб. (цена покупателя) - 28,4 руб. (цена продавца). Трехмесячная рублевая ставка по депозиту - 4%, по кредиту - 10%, по доллару - 2% по депозиту, 6% - по кредиту. Определить теоретические верхнюю и нижнюю форвардные цены.

Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.

Верхняя граница 28,863184 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.

Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,260000 руб.

Верхняя граница 28,679803 руб.; нижняя граница 28,578818 руб.

Верхняя граница 28,541294 руб.; нижняя граница 28,440796 руб.

Олег, у вас есть ответ? Я пока не буду выкладывать решение, так как не совсем уверен. Чуть позже напишу.
 
 
#174
25.03.2009 21:39:00
:D
Изменено: en4cer1 - 25.03.2009 21:39:56
 
 
#175
26.03.2009 13:47:58
добрый день,

подскажите с решение 4.2.98

Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=0. Найти М(X^3- 1).
Ответы:
A. 1
B. 3
C. 7
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи
 
 
#176
26.03.2009 14:25:13
4.2.101 - почему ответ не 2 ?
 
 
#177
26.03.2009 14:32:00
4.2.101 понятно. потому что не сказано зависимые или независимые величины
 
 
#178
26.03.2009 17:21:16
Цитата
Nikolay08 пишет:
добрый день,
подскажите с решение 4.2.98

Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=0. Найти М(X^3- 1).

Ответы:
A. 1
B. 3
C. 7
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

Посмотрите здесь:
http://finexam.ru/forum/forum11/topic222/?PAGEN_1=6
 
 
#179
27.03.2009 14:44:44
К вопросу 7.2.130.
Ответ указан правильно, но не совсем корректное объяснение.
В данном случае нужно руководствоваться статьей 214.1 НК РФ, а не 214.2.
В 214.1 говорится что
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
 
 
#180
28.03.2009 12:39:46
4.2.129

вы используете в знаменателе (n-1) т.е. 3-1
мне кажется верным просто n т.е. 3.
Тогда верный ответ будет "А", а не "В".

http://www.pm298.ru/mstat.php

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0­%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D­1%8F

(n-1) используется при вычислении НЕСМЕЩЕННОЙ дисперсии (исправленной выборочной)

(n) - при ВЫБОРОЧНОЙ дисперсии (в условии задачи - посчитать выборочную дисперсию).

поясните, прав ли я, если нет, почему n-1 ?
Изменено: Nikolay08 - 28.03.2009 12:41:34
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)