Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 марта!   подробнее »

Валерия Александрова (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Валерия Александрова
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 След.
[ Закрыто] Методичка по 5.0 (2006)
Очень прошу прислать и мне тоже на valeriya-m@yandex.ru. CПС!
Вопросы и ответы к экзамену 6.0 (2009 г.)
Цитата
Serg пишет:

Есть источник, который говорит нам о 5-ти знаках?

ПРИКАЗ ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н
ОБ УЧЕТЕ ПРАВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

"1.6. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом с десятичной дробной частью.
Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, может округляться с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой."
Делимся опытом сдачи экзамена серии 1.0
Сдала сегодня!!! За полчаса ответила на 78 вопросов. Результат 96. Всем участникам и организаторам сайта большое, огромное спасибо за помощь в подготовке!
Дерзающим - удачи!
Обсуждение вопросов серии 1.0, Рекомендуется смотреть всем, кто готовится к экзамену 1.0
Цитата
Михаил Березкин пишет:
3.2.116

Разве III вариант не входит в число правильных?

Оно, конечно, так, но только верный вариант надо выбрать из предложенных комбинаций, а среди них вариант III только в паре c II, который неверен.
Обсуждение вопросов серии 1.0, Рекомендуется смотреть всем, кто готовится к экзамену 1.0
Цитата
epsilon-45 пишет:
3.1.242 - ??? Здесь же нет правильного ответа?? Посмотрите повнимательнее Постановление ФКЦБ №32,п.67!! Все что там указано, должно содержаться в отчете.

Воистину все дело во внимательности. В постановлении
наименование или уникальный код (номер) клиента, а в вопросах
наименование или уникальный код (номер) участника торгов :D
Обсуждение вопросов серии 1.0, Рекомендуется смотреть всем, кто готовится к экзамену 1.0
Цитата
Валерия Александрова пишет:
4.1.25 верный ответ В "клиент В". Почему не А? ведь по п.3 Приказа 05-53 должны осуществляться маржинальные сделки в течение последних 3х месяцев, а это май, июнь, июль?
Извиняюсь, напутала: верный ответ В "клиент А". Мой вопрос: почему не клиент В, по которому были сделки в течение 3х последних месяцев.
Решение задач по 1.0
[QUOTE]Вася Папин пишет: Эти задачи вообще не понимаю как решать! Наверняка есть кто-то умнее меня. Помогите. Буду очень признателен. [QUOTE]
По всем не помогу, но вот кое-что

Код вопроса: 4.1.25
В отношении клиента А брокером-кредитной организацией 12.04.2007 г. были заключены 2 маржинальные сделки. В отношении клиента В 4 маржинальные сделки были заключены 15.05.2007 г. Договора с клиентами о брокерском обслуживании были заключены 05.02.2007 г. Кого из клиентов брокер вправе отнести к категории клиентов с повышенным уровнем риска 5-ого августа 2007 года, при условии, что сумма активов каждого клиента по данным внутреннего учета составляет более 600 000 рублей:
Ответы:
A. Клиента А
B. Клиента В
C. Обоих клиентов
D. Ни одного из клиентов

По этой задачке я уже писала http://finexam.ru/forum/forum12/topic338/?PAGEN_1=6

Код вопроса: 4.2.36
Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5000000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 25 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.
Ответы:
A. 7 млн. руб.
B. 7,5 млн. руб.
C. 8 млн. руб.
D. 8,5 млн. руб.

R2 = Задолженность / (Собственные средства + полученные кредиты) <=0.25
Задолженность = (5 000 000 + 25 000 000) * 0.25 = 7 500 000

Код вопроса: 9.2.59
Заемщик берет кредит на десять лет в размере 5 млн.руб. под 15% годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить
величину ежегодной выплаты по кредиту.
Ответы:
А. 996 260,31 руб.
B. 750 000 руб.
C. 862 500 руб.

Платеж = Сумма кредита * Процент * (1 + Процент) ^ Количество периодов / [ (1 + Процент) ^ Количество периодов - 1]
Платеж = 5 000 000 * 0.15 * 1.15 ^ 10 / [1.15 ^ 10 - 1] = 996 246.49

Код вопроса: 9.1.91
Имеется две бескупонных облигации, номиналом 1 000 руб. Первая облигация погашается через два года. Ее цена равна 826,45 руб. Вторая облигация погашается через три года. Ее цена равна 674,97 руб. Рассчитать форвардную ставку для одного года через два года, определяемую доходностями облигаций.
Ответы:
A. 81,67%.
B. 40,83%.
С. 22,44%.

1 - 826.45 / 674.97 = 22.44%

119. Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.
Ответы:
A. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
B. Покупает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
C. Продает контракт, занимает 28630000 руб., конвертирует их доллары и размещает их на 35 дней на безрисковом депозите; прибыль 11051,18 руб.
D. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.

1 000 000 - 997 701 * (1 + 3.5% * 35 / 365) = 386
Решение задач по 1.0
Цитата
Serg пишет:
Если есть вопросы, пишите.
Спасибо за Ваши разъяснения. Я воспользуюсь приглашением и задам свои вопросы. Не получается решить следующие задачи:

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось десять лет, за 887 руб. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации упала до 11%, и цена ее выросла до 941,11 руб. Определить доходность в расчете на год, которую инвестор получит по облигации с учетом реинвестирования купонов (реализованную доходность), если процентная ставка останется на уровне 11 %, и он продаст бумагу через четыре года.
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 14,34% годовых
С. 12,66%.годовых

Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через два года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 100 руб. В конце каждого года по акции будет выплачен дивиденд. За предыдущий год дивиденд был выплачен в размере 4 руб. Инвестор полагает, что темп проста дивидендов в течение следующих двух лет будет равен 10% годовых. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 30% годовых.
A. 64,85 руб.
B. 65,4 руб.
C. 65,42 руб.

В настоящее время компания А не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%. Определить курсовую стоимость акции.
A. 3,44 руб.
B. 14,81 руб.
С. 4,46 руб.

Номинал купонной облигации 1 000 руб., цена 988,92 руб., купон 3%, выплачивается один раз в год. До погашения бумаги три года. Ставка спот для одного года 3,1%, для двух - 3,3% годовых. Определить теоретическую ставку спот для трех лет.
А. 3,4%.
В. 3,45%.
C. 3,5%.

Заранее большое спасибо.
Решение задач по 1.0
Цитата
Serg пишет:
Купон, полученный в первый год, будет реинвестирован на первые два года под ставку 10%, на оставшиеся 3 года по ставке 12%.
В итоге он получит: 80 руб. * (1+10%)^2 * (1+12%)^3

Купон, полученный во второй год, будет реинвестирован на первый год под ставку 10%, на оставшиеся 3 года по ставке 12%.
В итоге он получит: 80 руб. * (1+10%) * (1+12%)^3

Купон, полученный в третий год, будет реинвестирован на оставшиеся 3 года по ставке 12%.
В итоге он получит: 80 руб. * (1+12%)^3

И т. д.

В итоге сумма выплат будет равна:
80 руб. * (1+10%)^2 * (1+12%)^3 + 80 руб. * (1+10%) * (1+12%)^3 + 80 руб. * (1+12%)^3 + 80 руб. * (1+12%)^2 + 80 руб. * (1+12%) + 1080 = 1642 руб.

Верным является ответ А.

В задачке верный ответ 1646,7 и получить его можно чуть-чуть по-другому.
Если допустить, что купон выплачивается в конце года, то первый купон реинвестируем под 10% на 1 год и под 12% на 4 года.
Тогда формула расчета следующая:
80 руб. * (1+10%) * (1+12%)^4 + 80 руб. * (1+12%)^4 + 80 руб. * (1+12%)^3 + 80 руб. * (1+12%)^2 + 80 руб. * (1+12%) + 1080 = 1646,7 руб.
Решение задач по 1.0
Смотрела решение задачи 9.2.78 и даже по приведенной на форуме формуле 1646,7 не получается. :cry:

Помогите, плиз, решить задачку:
9.2.76
Компания А выпустила бескупонную облигацию номиналом 1 000 руб., бумага погашается через 7 лет, а доходность до погашения должна составить 8% годовых. Определить цену бескупонной облигации, учитывая, что компания А также выпустила купонные облигации, купонный доход по которым выплачиваются два раза в год.
А. 577,48 руб.
B. 583,49 руб.
C. 582,01 руб.
Страницы: 1 2 3 След.