Код вопроса: 15.1.23
После проведения 30 симуляций распределение приращений стоимости портфеля имеет следующий вид: -18, -14, -10, -7, -6, -5, -4, -4, -3, -3, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 19, 22, 23. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 90%.
Ответы:
A. 14
[B][U]B. 10[/U][/B]
C. 19
D. 22
[B]Value at Risk (VaR)[/B] — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». [B]Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью[/B].
Найти VaR портфеля с уровнем доверия 90% означает найти такое значение, которое показатель потерь приращения стоимости портфеля не превысит с вероятностью 90%, или в 9 случаях из 10. Как видно из задачи, в 27 случаях из 30-ти (или в 90% симуляций), приращение стоимости не превысило -10. Это и есть верный ответ.
После проведения 30 симуляций распределение приращений стоимости портфеля имеет следующий вид: -18, -14, -10, -7, -6, -5, -4, -4, -3, -3, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 19, 22, 23. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 90%.
Ответы:
A. 14
[B][U]B. 10[/U][/B]
C. 19
D. 22
[B]Value at Risk (VaR)[/B] — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». [B]Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью[/B].
Найти VaR портфеля с уровнем доверия 90% означает найти такое значение, которое показатель потерь приращения стоимости портфеля не превысит с вероятностью 90%, или в 9 случаях из 10. Как видно из задачи, в 27 случаях из 30-ти (или в 90% симуляций), приращение стоимости не превысило -10. Это и есть верный ответ.