Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Сергей Пак
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 290 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 16:18:40
[QUOTE]anna пишет:
Откуда в 4.2.103 перед К появилась 2?
PS Извините, может задаю глупые вопросы, но в университете у меня не было высшей математики, отсюда все непонятки с задачами.
[/QUOTE]

Код вопроса: 4.2.103
Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y).
Ответы:
A. 1,5
B. 2
C. 1
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

D(X+Y) = D(X) + D(Y) +2 K(X,Y) = 0.5 + 1.5 + 2* (-0.5) = 1

Цифра 2 перед K будет всегда, если нужно найти дисперсию суммы двух случайных величин.

В трех словах это не объяснить.

Так как задач типа "Найти D(X+Y+Z)" в базовом нет, писать думаю об этом нет необходимости.

В любом случае можете посмотреть свойства дисперсии, например, здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0­%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D­0%BD%D0%B8%D0%B5

Если что-то еще интересует, пишите.
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 16:10:46
Код вопроса: 4.2.129
Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1 2 3
Доходность (%) 10 14 18

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.
Ответы:
A. 10,67; 3,27%
[B]B. 16; 4%[/B]
C. 89,5; 9,47%

Средняя доходность (R ср.) равна (10 + 14 + 18)/3 = 14%

Дисперсия D = M((R-R ср.)^2) = [(10-14)^2+(14-14)^2+(18-14)^2)/(3-1) = (16 + 0 + 16)/2 = [B]16[/B]

Стандартное отклонение = D^(1/2) = [B]4%[/B]
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 16:06:22
Код вопроса: 4.2.100
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=2,5. Найти М([Х - 2]^2).
Ответы:
A. 0
B. 2,5
C. 7
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

М([Х - 2]^2) = M[(X-M(X))^2] = D(X) = 2.5


Код вопроса: 4.2.103
Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y).
Ответы:
A. 1,5
B. 2
[B]C. 1[/B]
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

D(X+Y) = D(X) + D(Y) +2 K(X,Y) = 0.5 + 1.5 + 2* (-0.5) = 1

 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 15:14:17
[QUOTE]anna пишет:
У меня еще вопрос 4.2.100, 4.2.103, 4.2.129[/QUOTE]
:) Ок. Если можно, чуть позже отвечу :D
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 14:47:20
[QUOTE]anna пишет:
А в 4.2.69
Эффективная процентная ставка (r эф.) = (1 + r/4)^4 -2 = (1+10%/4)^4 -1 = 10.38%
Почему в первом случае отнимаем 2, а во втором 1?[/QUOTE]

Ошибся.
(r эф.) = (1 + r/4)^4 -1 = (1+10%/4)^4 -1 = 10.38%
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 14:35:05
[QUOTE]anna пишет:
А как решать 4.2.69; 4.2.71; 4.2.72 ???[/QUOTE]

Код вопроса: 4.2.72
Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 18 000 руб., ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 14% годовых.
Ответы:
[B]A. 17 164 руб.[/B]
B. 17 269 руб.
C. 17 565 руб.
D. 17 706 руб.

Рассчитывается аналогично предыдущей задаче, где
C = 12% * 18 000 = 2160 руб.
N = 18 000 руб.
YTM = 14%
n = 3 года

P = С/(1+YTM)+C/(1+YTM)^2+C/(1+YTM)^3+N/(1+YTM)^3 =
= 2160/1.14 + 2160/1.14^2 +2160/1.14^3 + 18000/1.14^3 = 17 164 руб.

Anna, а Вы собирались вроде экзамен во вторник сдавать. Не сдавали еще?
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
11.02.2009 14:30:39
Код вопроса: 4.2.69
Банк начисляет по счету 10% годовых. Капитализация процентов осуществляется ежеквартально. Определить величину эффективного процента.
Ответы:
A. 10%
B. 10,25%
[B]C. 10,38% [/B]

Эффективная процентная ставка (r эф.) = (1 + r/4)^4 -2 = (1+10%/4)^4 -1 = 10.38%

Код вопроса: 4.2.71
Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 12%.
Ответы:
[B]A. 951,96 руб.[/B]
B. 1 000 руб.
C. 1 049,74 руб.

Обозначим
N - номинал (1000 руб.)
C - купон (10% * 1000 = 100 руб.)
YTM - доходность до погашения (12%)
n - срок до погашения (3 года)

P - цена облигации

Тогда

P = С/(1+YTM)+C/(1+YTM)^2+C/(1+YTM)^3+N/(1+YTM)^3 =
= 100/1.12 + 100/1.12^2 +100/1.12^3 + 1000/1.12^3 = 951.96

 
Перейти
Ответы на вопросы базового по главам
#
11.02.2009 14:20:33
[QUOTE]ЕленаК пишет:
10.1.74 Согласно ст. 7 ФЗ о РЦБ Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором. Тогда почему III не включается в ответ?

[/QUOTE]
Код вопроса: 10.1.74
Укажите права депозитария, которые должны быть прямо предусмотрены депозитарным договором.
I. Право на поступление на счет депозитария доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью перечисления на счета депонентов;
II. Право регистрироваться в системе ведения реестра в качестве номинального держателя;
III. Право привлекать другие депозитарии к исполнению обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;
IV. Право осуществлять по поручению депонента действия по распоряжению или управлению ценными бумагами.
Ответы:
A. I, II и III
B. I, II и IV
C. I, III и IV
D. Все перечисленное

См. ст. 7 з-на о РЦБ:
Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), [B]если это прямо не запрещено депозитарным договором[/B].

Как видим из последней фразы ("если это прямо не запрещено депозитарным договором") данная норма является диспозитивной, то есть она не должна быть прямо предусмотрена договором по закону.

Право привлекать другие депозитарии к исполнению обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги может быть по договору запрещено.

Вроде так :)
 
Перейти
Ответы на вопросы базового по главам
#
11.02.2009 14:13:17
[QUOTE]ЕленаК пишет:
10.1.59 Согласно п.3 ФЗ о РЦБ Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).

Тогда почему ответ А? Это вроде верное утверждение?
[/QUOTE]

Код вопроса: 10.1.59
Отметьте неправильное утверждение, касающееся брокерской деятельности:
Ответы:
A. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (специальный клиентский счет)
B. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на отдельном банковском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании
C. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном счете, отдельном от специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права
D. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет

Утверждение А не является верным, так как в скобках написано "специальный [B]клиентский[/B] счет", а не "специальный [B]брокерский[/B] счет" (мне так кажется).
 
Перейти
Ответы на вопросы базового по главам
#
11.02.2009 14:09:37
[QUOTE]ЕленаК пишет:
У меня еще вопрос по 10.2.44. Почему IV пункт не входит в требования? Согласно порядку по ДУ п.2.10 "... управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления"

Тогда вроде ответ D получается?
[/QUOTE]

Код вопроса: 10.2.44
Какие требования установлены нормативными актами ФСФР России к деятельности по управлению ценными бумагами?
I. Осуществлять управление ценными бумагами в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
II. Проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
III. Обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
IV. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления. - нет
Ответы:
A. Только I и II
B. Только I, II и III
C. Все, кроме II и IV
D. Все вышеперечисленные

Смотрим порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами:

2.6. Управляющий обязан осуществлять управление ценными бумагами в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями настоящего Порядка, а также условиями договора доверительного управления.

2.7. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

2.9. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.


2.10. На одном банковском счете управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления.

При этом управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

Вы правы. Верным является ответ D.
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 290 След.