[QUOTE]Анна пишет:
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей задачей:
Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения первого Х1=150 руб., второго – Х2=170 руб. Первый стоит с1=25 руб., второй – с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на депозит на три месяца
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив[/QUOTE]Посмотрите, пож-та, решение аналогичной задачи здесь:
[url]http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=23[/url]
Если будет непонятно, пишите.
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей задачей:
Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения первого Х1=150 руб., второго – Х2=170 руб. Первый стоит с1=25 руб., второй – с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на депозит на три месяца
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив[/QUOTE]Посмотрите, пож-та, решение аналогичной задачи здесь:
[url]http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=23[/url]
Если будет непонятно, пишите.

