Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 октября!   подробнее »

Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Сергей Пак
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 290 След.
Ответы на вопросы базового по главам
#
06.01.2013 10:24:51
[QUOTE]800 пишет:
Помогите ответить на вопрос, с пояснением
14.1.87
Чем характеризуются казначейские облигации США, индексированные по инфляции (TIPS)?
Ответы:
A. Фиксированный номинал и изменяющаяся купонная ставка, привязанная к индексу потребительских цен
B. Фиксированная купонная ставка и изменяющийся номинал, привязанный к индексу потребительских цен
C. Изменяющиеся номинал и купонная ставка, привязанные к индексу потребительских цен
D. Фиксированная купонная ставка и изменяющийся номинал, привязанный к ставке рефинансирования[/QUOTE]
Смотрите, пож-та, здесь:
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Treasury_Inflation-Protected_Securities#TIPS[/url]
 
Перейти
Ответы на вопросы базового по главам
#
06.01.2013 10:22:48
[QUOTE]colabria пишет:
Уважаемы друзья! Подскажите пожалуйста! Каким образом именная БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ бумага может храниться в депозитарии? Я не понимаю....заранее спасибо! Весь Ваш!=)[/QUOTE]Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или [B]учету и переходу прав на ценные бумаги[/B].
ст. 7 ФЗ "О рынке ценных бумаг"
 
Перейти
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#
18.12.2012 18:28:24
[QUOTE]Елизавета пишет:
Здравствуйте, помогите решить задачу Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона пут 3 руб., опциона колл 4 руб. Ставка без риска 15% годовых. Определите цену спот акции. Ответы:
A. Недостаточно данных для решения задачи
B. 93,12 руб.
C. 100 руб.
D. 95,12 ру б. [/QUOTE]
Так как цены исполнения и сроки действия контрактов равны, то верно равенство:
синтетический длинный колл = длинная позиция в базовом контракте + длинный пут;
(купить опцион колл равносильно тому, что мы купим базовый актив и одновременно опцион пут).
Общая сумма затрат на опцион колл и реализацию прав по нему [B][U]на текущий момент времени[/U] [/B]равна:
цена опциона колл + дисконтированная цена исполнения опциона колл = 4+100/(1+15%*5/12)
Общая сумма затрат на базовый актив и опцион пут равна:
цена спот акции + цена опциона пут = X + 3 руб., где
X – цена спот акции (базового актива)
Приравняем оба выражения:
4+100/(1+15%*5/12) = X + 3 => X = 4 + 100/(1 +15%*5/12) - 3 = 95,12 руб. (цена спот акции равна 95,12 руб.)
 
Перейти
Как проходит экзамен?
#
06.01.2013 10:20:53
[QUOTE]Sergei пишет:
Господа, я последний раз сдавал экзамен в далёком 2008м году серии 1.0, где было немного задач. Не могли бы подсказать, на экзамене пятой серии дадут лист для расчётов и калькулятор?[/QUOTE]Да, все должны выдавать. Лучше этот момент еще раз уточнить в том центре, в котором собираетесь сдавать.
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
20.12.2012 12:16:59
[QUOTE]Sergei пишет:
Я это у Буренина увидел, только, к сожалению, нет пояснений - почему считается именно так.[/QUOTE]Мы на самом деле тоже не поняли, в чем логика. Может Вы объясните :)
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
19.12.2012 20:12:08
[QUOTE]Sergei пишет:
Возник вопрос по задаче 11.2.25.
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу акций компании B на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на день составляет 1.4%, компании B - 1,55%. Курс доллара 1долл.=25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на 1 день 0,43%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, между долларом и B - 0,05332. Ковариация А и B равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности потрфеля.
При определении долей вроде бы складываются длинные и вычитаются короткие позиции. То есть портфель равен 200 тыс? или всё-таки 1 миллион?[/QUOTE]Это тоже задача особенная.

Ниже краткий комментарий:
Доля актива А в портфеле равна: da = 600/(600 + 400) = 0.6
Доля актива B в портфеле равна: db = 400/(600 + 400) = 0.4
[I](Примечание: указанную формулу расчета долей (несмотря на то, что осуществляется короткая продажа акций компании B ) см. в книге А. Н. Буренина Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту)[/I]
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
18.12.2012 18:30:31
[QUOTE]Sergei пишет:
Господа, благодарю за оказанную помощь. Не могли бы вы пояснить мне один момент в задачае 11.2.19 . Дана вероятность 68,3%, но мне удалось посчитать интревал, не используя её.[/QUOTE]Можете написать свое решение?
 
Перейти
Решения задач по экзамену серии 5.0
#
17.12.2012 15:50:16
[QUOTE]Sergei пишет:
В задаче 11.1.6 Определить риск портфеля, состоящего из акций A и B, если доля акции A в портфеле составляет 30%, стандартное отклонение доходности A равно 15%, акции B 45%. Коэффициент корреляции доходностей равен 1.
Правильным считается ответ 34,37%. Но у меня получается 36.[/QUOTE]Здесь также верный вариант ответа отсутствует. У нас тоже получается 36.
 
Перейти
Новые вопросы к экзамену серии 2.0 (с 16 сентября 2012 г.)
#
24.12.2012 17:52:29
Конец января. Смотрим :)
 
Перейти
Вопросы и ответы к экзамену серии 3.0 (2012 г.)
#
19.12.2012 20:10:10
[QUOTE]juma пишет:
Добрый вечер, скажите, когда планируете ответы по новым вопросам повесить? Готовилась по старым и вот, не сдала :( пока все не проверила еще вопросы, но точно знаю по некоторым, что ответы отличаются[/QUOTE]Скорее всего, в начале января уже будут. Ответы мы нашли, сейчас перепроверяем.
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 290 След.