Сергей Пак (Все сообщения пользователя)

Затрудняемся ответить, так как онлайн-тестирование на сайте АНО УЦ СКРИН составляли не мы :)

[QUOTE]pasha пишет:
9.2.87
Ставки спот по займам и депозитам:
Для 4 месяцев – по депозиту 7,2%; по займу 9%.
Для 6 месяцев – по депозиту 8%; по займу 10%.
Определить форвардную ставку по размещению денег через четыре месяца на два месяца.
помогите с задачкой. не могу найти. а с универа все забыл
заранее спасибо[/QUOTE]Пусть
rd1 – ставка спот по депозитам для 4 месяцев (7,2% годовых);
rd2 – ставка спот по депозитам для 6 месяцев (8% годовых);
rl1 – ставка спот по займам для 4 месяцев (9% годовых);
rl2 – ставка спот по займа для 6 месяцев 10% годовых);
r - форвардная ставка по размещению через четыре месяца на два месяца (в % годовых).

Тогда форвардная ставка r выводится из следующего уравнения:
(1+rd1*4 мес. / 12 мес.) * (1+r * 2 мес. / 12 мес.) = (1+rd2 * 6 мес. / 12 мес.) =>
=> (1+r *2 мес. / 12 мес.) = (1+rd2 * 6 мес. / 12 мес. ) / (1+rd1 * 4 мес. / 12 мес.) =
= (1 + rd2/2) / (1 + rd1 / 3)
1 + r/6 = (1 + 8%/2) / (1 + 7,2% / 3) = 1,04 / 1,024 = 1,015625 =>
=> r/6 = 0,015625 => r = 0,015625 * 6 = 9,38%

Как видим, верного варианта ответа среди перечисленных нет.