Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 января!   подробнее »

Решения задач по экзамену серии 5.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 5.0
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 28 След.
Решения задач по экзамену серии 5.0
#11
30.07.2009 13:32:59
??? ? ???????? ? ??? ???????????? :(
 
 
#12
31.07.2009 01:11:22
Ирина пишет:

Цитата
evggeo пишет:
Помогите пожалуйста разобраться с задачами ... 9.56...

По Дюрации есть три правила (их можно найти в учебниках, где есть что-то про дюрацию...):
1 - чем больше срок до погашения, тем больше дюрация
2 - при росте ставки дисконтирования дюрация снижается
3 - чем выше ставка купонных платежей, тем меньше дюрация

Ну и при отсутствии купонных платежей дюрация равна сроку погашения
Зная это, можно ничего не решая, все поставить по местам... :D

Смотрим три 15-летние облиг.(1,3,5):
3 и 4 - Д=15 (т.к. они бескупонные), но у 3 дох-ть выше, значит Д меньше, след-но располагаем их по убыванию 5,3,1
смотрим 2 и 4 - по срокам получается, что у 2 Д больше (т.к. срок больше. Получаем ряд по убыванию: 5,3,1,2,4
:D
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:12:39 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#13
31.07.2009 01:13:20
Ирина пишет:

evggeo вопросик по задачам 9..52 - 9..54 - у вас ответы точные получаются?
У меня везде на 0,1 меньше или больше
Если у вас точно, напишите, как решаете пожалуйста...
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:13:39 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#14
31.07.2009 01:14:45
Ирина пишет:

Помогите пожалуйста еще хадачки 9..62 - 9..64 решить (на примере одной из них)
Кажется что все просто, но на ответы выйти не могу... :(
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:14:59 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#15
31.07.2009 01:15:56
evggeo пишет:

задача 9.62
И = (25 * 100 + 30 * 200 + 50 * 350) / (15 * 100 + 20 * 200 + 40 * 350) -1 = 26000 / 19500 -1 = 0,3333333 или 33,33%
задача 9.63
И = (32 * 200 + 45 * 300 + 44 * 400) / (25 * 200 + 30 * 300 + 55 * 400) *10 = 10,4167
задача 9.64
И = (32 * 250 + 45 * 380 + 44 * 400) / (25 * 200 + 30 * 300 + 55 * 400) *10 = 11,861111
задача 9.52
93.05 = 20 / (1+r) + 20 / (1+r)^2+ 20 / (1+r)^3+ 20 / (1+r)^4+ 120 / (1+r)^5
r= 0.2245 считал в екселе
D= 20/1.2245+40/1.2245^2+60/1.2245^3+80/1.2245^4+120*5/1.2245^5)
/93.05 = 3.53814306318 вообще ответы 9.52, 9 53, 9.54 лучше запомнить
во всех книгах в аналогичных задачах дана доходность а здесь дана цена
вы решали другие задачи которые я выложил в файле?
например про коэфф информированности и кореляции
по некоторым получается ответ а по некоторым нет

непонятно
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:16:11 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#16
31.07.2009 01:17:53
Ирина пишет:

по задаче 9.52 можно файлик по расчету доходности прикрепить? Я именно это и не понимаю, как ее можно посчитать... Я все такие задачки решала подстановкой :) А тут даже подставить нечего...


Зад.10.31
(7*1+5*2+8*3+10*4)/(1+2+3+4)=8,1
то есть взвешиваем просто на номер дня, так как больше не на что :)

Зад.10.32
ЕМА=[ЕМАпредыдущая*(n-1)+2*цена тек (на день, на который расчитывается ЕМА)]/[n+1]
я сначала посчитала простую среднюю за первые три дня, а потом с ее подстановкой посчитала за вторые три дня экспоненциальную, затем считала еще 3 средние
но смысла нет, так как там и так видно ответ, если посмотреть на цены за последние 3 дня - 18
:)
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:18:13 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#17
31.07.2009 01:19:13
Ирина пишет:

Зад.11.2.10
Объем портфеля - 1 000 руб.
в кредит - 300
Доходность=[Доход/(1000-300)]*100
Доход=400*20,6%+600*28,5%-300*9%=226,4
Доходность=32,34%

Пишу решения по мере того, как решаю :)
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:19:26 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#18
31.07.2009 01:20:13
Ирина пишет:

11.1.21 решила, напишу завтра, очень длинное решение...
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:20:31 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#19
31.07.2009 01:21:07
evggeo пишет:

благодарю
теперь ясно
насчет задачи 9.52
файл уже удалил
это решение полного уравнения 5 степени
очень длинная формула
проше написать в екселе формулу и просто подбирать значение доходности чтобы получилась нужное значение цены облигации
эти три задачи надо запомнить
фсфр оборзели
надо вот так задачи формулировать 1.1.130 решается просто
P = 100/0.12*(1-1/1.12^4)+1000/1.12^4= 939.253013067
D = (100/1.12+200/1.12^2+300/1.12^3+4*1100/1.12^4)/939.253013067= 3.46928683091
вообше очень много задач один в один совпвадают с условиями задач из книги буренина
решил все задачи кроме тех которые выложил в файле
если будут вопросы обращайтесь
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:21:22 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
#20
31.07.2009 01:22:17
Ирина пишет:

Зад. 11.1.21
Корр(А,В)=ков(А,В)/[Станд.откл.(А)*Станд.откл.(В)]
ков(А,В)=М(А*В)-М(А)*М(В)
М(А)=-0,25*0,25+0,15*0,5+(-0,05)*0,25=0
М(В)=-0,15*0,25+0,08*0,5+0,25*0,25=0,065
М(А*В)=0,25*(-0,25)*(-0,15)+0,5*0,15*0,08+0,25*(-0,05)*0,25=0,01225
ков=0,01225-0*0,065=0,01225
D(А)=(-0,25-0)^2*25+0.15^2*0.5+(-0.05)^2*0.25=0.0275
D(B)=(-0.15-0.065)^2*0.25+(0.08-0.065)^2*0.5+(0.25-0.065)^2*0.25=0.02012375
станд.откл=корень квадр из D,
станд.откл(А)=0,16583
станд.откл(В)=0,142215
коррел=0,01225/(0,16583*0,142215)=0,52

Только ответ не получился :(
Изменено: Hosting Finexam 1 - 31.07.2009 01:22:32 (Перенос сообщения с хостинга Sweb)
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 28 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)