Решение задач по 1.0

Решение 9.2.84 см. на примере решения 9.2.83 здесь:
http://finexam.ru/forum/messages/forum12/topic339/message9357/#message9357
Если будут вопросы, пишите, пожалуйста.

Добрый день:D

Код вопроса: 4.2.28
Клиент Иванов имеет задолженность по маржинальному займу перед брокером А на момент
завершения расчетов на всех организаторах торговли в размере 6 086 000 рублей. Клиент Петров
имеет аналогичную задолженность перед брокером В на сумму 9 100 000 рублей. Совокупный размер кредитов
предоставленных брокеру А в целях увеличения средств брокера, используемых в расчетах по маржинальным и необеспеченным сделкам,
составляет 800 000 рублей. Размер собственных средств брокеров соответствует установленному минимуму. Какой из брокеров нарушает
требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в отношении коэффициента R2?
Почему в ответах от 13.01.2014 15:02:14 ,Вы пишите , что ответ В.Брокер В?
В соответствии с Приказом ФСФР от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
норматив достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность и (или) брокерскую
деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами составляет 35 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 50 млн. руб.
(см. п. 1 Приложения к приказу)
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=5928
Рассчитаем нормативы R2 для брокеров клиента А и клиента Б:
Норматив R2 у брокера А = 6 086 000 / (50 000 000 + 800 000) = 6 086
000 / 50 800 000 = 0,11 < 0,25
Норматив R2 у брокера B = 9 100 000 / 50 000 000 = 0,182 < 0,25
Следовательно, ни у одного из брокеров нарушения по нормативу R2 не наблюдается.
--

Цитата

feels00good пишет: Привет всем! Огромное спасибо за комментарии и ответы на вопросы всем, кто принимает активное в этом участие! Очень полезно! ** По поводу задачи 119 у меня такое решение – громоздкое, может, у кого изящнее варианты есть. Стоимость форвардного контракта номиналом 1 млн. $ с поставкой через 35 дней равна 28 630 000 руб., в случае если инвестор занимает 1 млн. $ сегодня, конвертирует в рубли и размещает на депозите, через 35 дней он получает сумму равную > 28,60*1 000 000*(1+0,035*35/365)=28 695 986,30 руб. То есть, с учетом более высокой ставки по рублям - форвардный контракт выгодно покупать. Покупает. Нет необходимости брать займ, на сумму большую, чем стоимость контракта - 28 630 000 руб., (т.е. 1 000 000$, с учетом поставки по 28,63 руб. за доллар) > т.е. PV= (1 000 000*28,63/(1+0,035*35/365))/28,60 = 997 770,50 (ну, или 997 771 надо полагать отсюда и берется) с учетом конвертации по 28,60 Теперь помним, что занимали в долларах, и соответственно процент за пользование будет начисляться по ставке 2% Имеем: > с размещенного рублевого депозита - 28 630 014,23 > покупаем форвард за 28 630 000 > у нас 1 000 000$ из которых > отдаем за пользование кредитом 999 614,40$ В итоге имеем 385,60 арбитражной прибыли. Если вспомнить еще про 14,23 оставшихся с рублевого депозита – можно и их проконвертировать по текущему курсу, тогда ответ вообще почти точно совпадает с А )

Ничего не понимаю) Откуда берется 28630014,23????? поясните пожалуйста...
А еще у меня никак не получается сумма 997770,50, получается 997756?

Цитата
Александр пишет: А что за номер задачи, не напишете?

Александр я нашла ее здесь http://finexam.ru/forum/forum12/topic339/?PAGEN_2=3 , я так понимаю задача за 2009 год,ее сейчас нет. Не могу ее найти Это я загналась видимо: я решала все задачки какие есть у Вас на этом форуме и понять не могу эту задачку.