Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
#151
24.01.2010 11:54:52
Цитата
Евгений Богатырев пишет:
Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале первого месяца в портфель
инвестировали 10 млн. руб. В конце месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале второго
месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце второго месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В
начале третьего месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость составила
11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого
процента.
Ответы:
А. 30%
В. 64%
C. 134%
D. 92%

Не подскажите как в данном случае высчитать доходность на основе простого %? У меня никак не получается ответ B.

снимаю вопрос, по глупости не решил.
 
 
#152
03.02.2010 16:28:01
Подскажите, пожалуйста, решение задач
9.2.37 - у меня 11,25% получилось
9.2.41 - там только с расчетом p/e
9.2.52
9.2.53
9.2.57
Спасибо!
 
 
#153
07.02.2010 16:50:24
Цитата
feels00good пишет:
Привет всем! Огромное спасибо за комментарии и ответы на вопросы всем, кто принимает активное в этом участие! Очень полезно!

**

По поводу задачи 119 у меня такое решение – громоздкое, может, у кого изящнее варианты есть.

Стоимость форвардного контракта номиналом 1 млн. $ с поставкой через 35 дней равна 28 630 000 руб.,

в случае если инвестор занимает 1 млн. $ сегодня, конвертирует в рубли и размещает на депозите, через 35 дней он получает сумму равную

> 28,60*1 000 000*(1+0,035*35/365)=28 695 986,30 руб.

То есть, с учетом более высокой ставки по рублям - форвардный контракт выгодно покупать. Покупает.

Нет необходимости брать займ, на сумму большую, чем стоимость контракта - 28 630 000 руб., (т.е. 1 000 000$, с учетом поставки по 28,63 руб. за доллар)

> т.е. PV= (1 000 000*28,63/(1+0,035*35/365))/28,60 = 997 770,50 (ну, или 997 771 надо полагать отсюда и берется) с учетом конвертации по 28,60

Теперь помним, что занимали в долларах, и соответственно процент за пользование будет начисляться по ставке 2%

Имеем:

> с размещенного рублевого депозита - 28 630 014,23

> покупаем форвард за 28 630 000 > у нас 1 000 000$ из которых

> отдаем за пользование кредитом 999 614,40$

В итоге имеем 385,60 арбитражной прибыли. Если вспомнить еще про 14,23 оставшихся с рублевого депозита – можно и их проконвертировать по текущему курсу, тогда ответ вообще почти точно совпадает с А )
Изменено: Катя Бондаренко - 07.02.2010 16:51:36
 
 
#154
07.02.2010 16:50:35
если смотреть разбор решения в книге Буренина, то там все ж ответ правильный В и занимает он как раз 1млн. Че-то либо ФСФР опять намудрили с ответами либо Буренин ошибся.... А вообще ужас какой-то! Неужели таких задач в тесте большинство?
 
 
#155
09.02.2010 15:20:49
Всем спасибо. Разобрался сам :lol:
Изменено: Игорь Богомолов - 25.03.2010 12:13:41
 
 
#156
14.02.2010 20:24:23
помогите пож решить
9.1.82
Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через 2 года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 120р. В конце первого года по акции будет выплачен дивидент в размере 5 р., в конце второго - 6 р. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 20% годовых.
ответы:
А. 91,67
В. 90,97
С. 85,7

я решил что надо использовать формулу как в 81 задаче
r=(B/S)^(1/n)-1. но по ней у меня выходит ответ В, а правильный А.
 
 
#157
16.02.2010 12:12:17
Подскажите пожалуйста как решаются задачи 9.1.82 и 9.2.83
Ответы по ним не сходятся

9.1.82
Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через 2 года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 120р. В конце первого года по акции будет выплачен дивидент в размере 5 р., в конце второго - 6 р. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 20% годовых.
ответы:
А. 91,67
В. 90,97
С. 85,7
 
 
#158
16.02.2010 19:17:35
Народ подскажите пож как решить 9.2.150

немогу найти формулу по которой они ответ нашли

Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую по активу С. В момент открытия позиций акции А,В,С стоили соответственно: 300 тыс. руб, 500 тыс. руб, 500 тыс. руб. В течении месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 12%, акции С выросли в цене на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь
А. -8,33%
В. -25,45%
С. -4,74%
D. 15,46%


и по 9.2.154 вопрос
Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:
доходность вероятность
0,2 0,1
0,15 0,2
0,1 0,3
0,03 0,25
-0,06 0,15
Каково стандартное отклонение доходности этого актива за один период?
ответы:
А. 0,1250
В. 0,0987
С. 0,0855
D. 0,1006

Я сначала находил мат ожидание по формуле
сумма (дох i-я*вер-ть i-я)

потом дисперсию = сумма ((дох - мат ож)^2)*вер-ть

получилось что отклонение = корень из дисперсии = 0,07812
Изменено: alex - 16.02.2010 20:02:30
 
 
#159
17.02.2010 02:22:56
Цитата
alex пишет:
помогите пож решить
9.1.82
Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через 2 года. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 120р. В конце первого года по акции будет выплачен дивидент в размере 5 р., в конце второго - 6 р. Определить цену акции, если доходность от владения бумагой должна составить 20% годовых.
ответы:
А. 91,67
В. 90,97
С. 85,7

я решил что надо использовать формулу как в 81 задаче
r=(B/S)^(1/n)-1. но по ней у меня выходит ответ В, а правильный А.
сдесь необходимо воспользоваться формулой как по купонной облигации:
(5/1.2) + (6+120)/1.2^2=4.167+87.5=91.67

Вот сслыка, где можно скачать изумительное пособие. (Спасибо добрым людям)
http://www.finexam.ru/forum/forum14/t...?PAGEN_1=2
 
 
#160
18.02.2010 10:09:38
Подскажи, пожалуйста по 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40, 4.2.41 по 1,0
Не понимаю, как воедино слепить формулы

На сайте нашел решение, однако хотелось бы подробнее.

Надеюсь на вашу помощь :oops1:
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)