alex (Все сообщения пользователя)

Народ подскажите пож как решить 9.2.150

немогу найти формулу по которой они ответ нашли

Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую по активу С. В момент открытия позиций акции А,В,С стоили соответственно: 300 тыс. руб, 500 тыс. руб, 500 тыс. руб. В течении месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 12%, акции С выросли в цене на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь
[B]А. -8,33%[/B]
В. -25,45%
С. -4,74%
D. 15,46%


и по 9.2.154 вопрос
Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:
доходность вероятность
0,2 0,1
0,15 0,2
0,1 0,3
0,03 0,25
-0,06 0,15
Каково стандартное отклонение доходности этого актива за один период?
ответы:
А. 0,1250
[B]В. 0,0987[/B]
С. 0,0855
D. 0,1006

Я сначала находил мат ожидание по формуле
сумма (дох i-я*вер-ть i-я)

потом дисперсию = сумма ((дох - мат ож)^2)*вер-ть

получилось что отклонение = корень из дисперсии = 0,07812