Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
#141
22.11.2009 11:55:13
Дорогие участники форума, не могли бы вы подсказать, есть ли у кого-нибудь общий файл, где описаны решения задач для 1.0?
Что-то вроде консолидации всех ответов из этого форума, или мыслей самого составителя данного файла?

Для базового экзамена я нашла хорошую подборку решения задач. А вот для 1.0. многие задачи даже еще не обсуждались.

Если такой замечательной подборки по 1.0 ни у кого нет, тогда, возможно, вы могли бы порекомендовать спец. учебные пособия, где приведены формулы по курсу "финансовая математика и статистика" с примерами решения задач.

Так же буду очень признательна, если вы поделитесь тем, какими источниками вы пользуетесь при разборе предложенных заданий главы 9.
 
 
#142
26.11.2009 01:00:15
9.х.97
Форвардный контракт...
Цитата
№97 у меня получается 110,81, может опечатка в условии?
Согласен, у меня тоже 110,81. Перепродажа короткой позиции по цене минус 2 руб. (т.е. доплата покупателю 2 руб.) имеет смысл, если позиция в данный момент убыточна, и спот цена выше дисконтированной форвардной. Поэтому 106,81 не подходит точно. Видимо "ПО" в условии - это не 110, а может и еще где ошибка.
 
 
#143
26.11.2009 14:45:00
9.1.92
Номинал купонной облигации...
Цитата
Добрый день!
Ребята, подскажите решение задачи 9.92Не могу понять, решать по аналогии с 89-91 не получается...

Здесь нужно разложить денежные потоки исходя из условия, что текущая цена отражает сумму всех будущих потоков, дисконтированных на соответствующие ставки.
Наши потоки:
1 год: купон 30 р., ставка 3,1%
2 год: купон 30 р., ставка 3,3%
3 год: номинал 1000 р. и купон 30 р., ставка Х, которую нам и надо найти.

Поэтому:
988,92 = 30/1,031 + 30/1,033^2 + 1030/х^3
931,708 = 1030/х^3.
Далее подставляем вместо Х варианты ответов. Получается, что равенство верно при х = 3,4%.
Получается, что в ответах ошибка.
 
 
#144
07.12.2009 13:38:51
Добрый день!
помогите, пож-та с решением задач
9.1.53. Рыночная цена облигации, срок 2 года, номинал 100 рублей, купон 10%, валовая доходность к погашению 25%. Мой ответ 10/1,25+110/(1,25)^2=78,4
что за подвох с этой валовой доходностью?

еще, в 9.2.74
Номинал бескупонной облигации равен 1 000 руб., бумага погашается через 120 дней. Облигация стоит 840 руб. Определить доходность до погашения облигации. База 365 дней.
Ответы:
A. 58,92% годовых
B. 56,8% годовых
С. 57,64% годовых
у меня получается (1000/840-1)365/120=57,93 вместо 57,64, где не права?

9.1.71
Код вопроса: 9.1.71
Облигация со сроком погашения через 2 года погашается по номиналу. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход в размере 10% от номинала. Рыночная цена облигации составляет 91,87% от номинальной
стоимости. Рассчитайте простую доходность облигации к погашению.
Ответы:
А. 0,1
В. 0,15
C. 0,2
не знаю как решать
 
 
#145
23.01.2010 13:26:55
Как решаются задачи 9.2.80 и 9.2.81. что в данном случае подразумевается под реализованной доходностью?
 
 
#146
23.01.2010 13:39:06
По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение
последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции
равна 25%. Определить цену акции.
Ответы:
A. 52,63 руб.
В. 55,79 руб.
С. 34,19 руб.
подскажите, по какой формуле решать данную задачу?
 
 
#147
23.01.2010 13:41:20
Код вопроса: 9.1.85
Курс акции компании А составляет 45 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 15%. На
акцию был выплачен дивиденд 2 руб. Определить темп прироста будущих дивидендов, если он
предполагается постоянным.
Ответы:
А. 10,11%
B. 4,44%
C. 3,86%
аналогичная задача, как решается???
 
 
#148
24.01.2010 09:28:36
Код вопроса: 9.x.131
До истечения мартовского фьючерса на акции компании А остается 31 день. Контракт насчитывает 1000
акций. Ставка без риска на базе 365 дней составляет 5% годовых. Инвестор, владеющий портфелем
акций компании А в количестве 50 млн. штук, желает ограничить на следующий день колебания
стоимости своего портфеля на уровне 25% изменения спотовой цены акции. Определить, какое
количество фьючерсных контрактов следует открыть.
Ответы:
A. 37341 контракт
B. 37347 контрактов
C. 49795 контрактов
D. Правильных ответов нет
Цитата
serega belichenko пишет:
в задаче 9.131 решаю по аналогии с 9.130 получается ответ 37341 контрактов, а отмечен правильный 37347, но он получается если взять 30 дней до истечения фьючерса, а не 31 как указано в задаче, в чем подвох кто знает??
в этой задаче реально получается верным ответ А, то есть 37347 контрактов. Если берем из условий 31 день до истечения контракта. Уважаемые модераторы! Какой все таки правильный ответ?
 
 
#149
24.01.2010 11:30:03
не нашел здесь решения следующей задачи, оказалось что она решается достаточно легко!

Код вопроса: 9.1.164
Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале периода в портфель инвестировали 50
млн. руб. Через три месяца его стоимость выросла до 60 млн. руб. Определить доходность управления
портфелем из задачи в расчете на год на основе эффективного процента.
Ответы:
A. 80%
B. 105,38%
С. 107,36%
D. 115%
1. Считаем доходность по портфелю за 3 месяца: 50(1+r*3/12)=60 => r=0,8 или 80% годовых.
2. Считаем эффективный процент по формуле: r эф. = (1+r/m)^m - 1 , где m - это количество периодов в год.
Подставляем значения:
(1+0,8/4)^4-1=1,0736 или 107,36% годовых.
 
 
#150
24.01.2010 11:38:05
Менеджер управлял портфелем в течение трех месяцев. В начале первого месяца в портфель
инвестировали 10 млн. руб. В конце месяца его стоимость выросла до 11 млн. руб. В начале второго
месяца из портфеля изъяли 2 млн. руб. В конце второго месяца его стоимость составила 9 млн. руб. В
начале третьего месяца в портфель внесли 2 млн. руб. В конце третьего месяца его стоимость составила
11,6 млн. руб. Определить доходность управления портфелем в расчете на год на основе простого
процента.
Ответы:
А. 30%
В. 64%
C. 134%
D. 92%

Не подскажите как в данном случае высчитать доходность на основе простого %? У меня никак не получается ответ B.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)