Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в феврале 2020 г.   подробнее »

Решение задач по 1.0

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 43 След.
Решение задач по 1.0
#121
16.10.2009 12:59:12
огромное спасибище :D
 
 
#122
16.10.2009 13:03:31
Цитата
consul пишет:
Код вопроса: 9.2.64
Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год. До погашения облигации 2 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 8%.
Ответы:
A. 965,29 руб.
B. 1035,67 руб.
С. 1036,3 руб. -указывается что правильный!!!
Кто-нибудь может объяснить (не побоюсь этого слова) этот бред?
По любым формулам, как не считай при таком купоне и таком номинале при всем желании не получить доходность 8%, если найдется кто-то, кто купит эту облигацию за столько!!!
Есть те кто не согласен со мной?
по формуле получается ответ и вся недолга :D не загоняйся и птху на нье :lol: тут четверть вопросов хоть как-то связанных с практикой нормальной.Лишь теория.
 
 
#123
16.10.2009 16:10:49
вопрос снят 2)
Изменено: consul - 16.10.2009 21:10:41
 
 
#124
18.10.2009 22:06:33
Цитата
Serg пишет:
Код вопроса: 9.x.130
До истечения декабрьского фьючерса на акции компании А остается 90 дней. Контракт насчитывает 1000 акций. Ставка без риска на базе 365 дней составляет 7% годовых. Инвестор, владеющий портфелем акций компании А в количестве 10 млн. штук, желает ограничить на следующий день колебания стоимости своего портфеля на уровне 20% изменения спотовой цены акции. Определить, какое количество фьючерсных контрактов следует открыть.
Ответы:
A. 7864 контракта
B. 7866 контрактов
C. 9832 контракта
D. Правильных ответов нет

Пусть P – текущая (спотовая) цена акции.
Так как ставка на базе 365 дней составляет 7% годовых, то стоимость 90-дневного форвардного контракта составляет P * (1+7% *90/365) = 1017 P.

Инвестор хочет захеджировать падение стоимости до 80%. То есть он готов нести потери не более, чем на 20% от спотовой цены. Иными словами, нужно найти количество контрактов, при которых стоимость портфеля инвестора по акции А будет не ниже:
10 млн. акций * 80% * P = 8 млн. * P.

Количество контрактов = 8 млн. P / 1017 P = 7 866

если считать более точно и после 1017 округлять до сотых до в итоге получится 7864 контракта, хотя во многих базах ответ 7866 ((
 
 
#125
26.10.2009 18:47:36
народ,это..того в многих источниках активно пиарят книженцию А.Буренин.«Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту».480 задач там типа на 1.0 и 5.0 серии.Но,сцуко,все покупать надо :o !Халява только по ходу на торрентс.ру,но там зарегиться не могу 3 дня уже :( .Никто не читал,хлам там иль дельная весчь?если там кто зарегин,выкините пож ее,а? :oops1:
 
 
#126
27.10.2009 05:36:41
вещь дельная :)

скачивал её отсюда меньше недели тому назад
http://narod.ru/disk/8022517000/%D0%9...7.rar.html
 
 
#127
27.10.2009 05:44:43
Цитата
Денис Зенкин пишет:
народ,это..того в многих источниках активно пиарят книженцию А.Буренин.«Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту».480 задач там типа на 1.0 и 5.0 серии.Но,сцуко,все покупать надо !Халява только по ходу на торрентс.ру,но там зарегиться не могу 3 дня уже .Никто не читал,хлам там иль дельная весчь?если там кто зарегин,выкините пож ее,а?

если не можете скачать по моей ссылке, то зайдите на ветку 5.0, там в сообщении Анастасии Назаровой та же самая ссылка есть, попробовал сейчас войти с неё - заходится и качается нормально :)

http://www.finexam.ru/forum/forum14/topic357/?PAGEN_1=2
 
 
#128
27.10.2009 12:36:51
2 Сергей Шихов.гигантское благодарю ;)
 
 
#129
28.10.2009 09:01:24
Вы писали
Цитата
Serg пишет:
Попробуйте по аналогии решить задачу 9.102. Если не получится, напишу решение.

Напишите, пожалуйста, решение. Я не понимаю, как может быть такая прибыль. Похоже, в ответах не учли, что 12 рублей надо отдать с процентами и
прибыль = 12,96-12*(1+0.1*120/365)=0,56
И тогда получается правильный ответ "D"...
 
 
#130
04.11.2009 15:01:51
Julia, все задачи по форвардам решены в пособии, можно скачать по ссылке:

http://www.finexam.ru/forum/forum14/topic357/
9.102 на странице 291 )) правильный ответ там D

я мог бы сам написать, но там понятнее будет :)
Изменено: Tropak - 04.11.2009 15:17:42
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 43 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)