Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 31 марта!   подробнее »

Задачи

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Экзамен 1.0
Страницы: Пред. 1 2
Задачи
Цитата
Дима Бардасов пишет:
5) Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб., актив Уна 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности активаXв расчете на год 20%, актива У 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Код вопроса: 9.1.157
Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб., актив Уна 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива X в расчете на год 20%, актива У 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Ответы:
А. 25,81%
B. 20,4%
C. 11,62%
D. 19,3%

Доля актива Х в портфеле = 300 / (300 + 900) = 25% (d1)
Доля актива Y в портфеле = 900 / (300 + 900) = 75% (d2)
Стандартное отклонение актива X в расчете на год = 20% (st1)
Стандартное отклонение актива Y в расчете на год = 20% (st2)
Коэффициент корреляции = 0.6 (k)

Риск портфеля = корень (st1^ 2* d1^2 + st2^2*d2^2 + 2 * st1 * st2 * d1 *d2 *k) =
= корень (20%^2 * 25%^2 + 30%^2 * 75%^2 + 2 * 20% * 30% * 25% * 75% * 0.6) = корень (6.6625%) = 25.81%
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)