Цитата |
---|
Дима Бардасов пишет:
5) Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб., актив Уна 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности активаXв расчете на год 20%, актива У 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением. |
Код вопроса: 9.1.157
Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб., актив Уна 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности актива X в расчете на год 20%, актива У 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Ответы:
А. 25,81%
B. 20,4%
C. 11,62%
D. 19,3%
Доля актива Х в портфеле = 300 / (300 + 900) = 25% (d1)
Доля актива Y в портфеле = 900 / (300 + 900) = 75% (d2)
Стандартное отклонение актива X в расчете на год = 20% (st1)
Стандартное отклонение актива Y в расчете на год = 20% (st2)
Коэффициент корреляции = 0.6 (k)
Риск портфеля = корень (st1^ 2* d1^2 + st2^2*d2^2 + 2 * st1 * st2 * d1 *d2 *k) =
= корень (20%^2 * 25%^2 + 30%^2 * 75%^2 + 2 * 20% * 30% * 25% * 75% * 0.6) = корень (6.6625%) = 25.81%