Код вопроса: 3.1.328
Спот-цена акции - 180 руб., цена исполнения - 200 руб., ставка без риска - 8% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона пут. который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. О руб.
B. 17,19 руб.
C. 20,19 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно
Решение.
Нижняя граница премии опциона – это минимальный размер премии, при которой отсутствует возможность арбитража.
Нижняя граница премии опциона = цена исполнения / (1+r*t/T) - цена спот = 200 / (1 + 8% *65/365) -180 = 17,19 руб.
Согласны. В целом же, не важно, какой знак получается +17.19 или -17.19. Просто положительное значение означает минимальную цену покупки/продажи, а отрицательное - минимальную цену продажи/покупки. Важно само значение - 17.19 руб.
Спот-цена акции - 180 руб., цена исполнения - 200 руб., ставка без риска - 8% годовых. Определить нижнюю границу премии европейского опциона пут. который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. О руб.
B. 17,19 руб.
C. 20,19 руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно
Решение.
Нижняя граница премии опциона – это минимальный размер премии, при которой отсутствует возможность арбитража.
Нижняя граница премии опциона = цена исполнения / (1+r*t/T) - цена спот = 200 / (1 + 8% *65/365) -180 = 17,19 руб.
Согласны. В целом же, не важно, какой знак получается +17.19 или -17.19. Просто положительное значение означает минимальную цену покупки/продажи, а отрицательное - минимальную цену продажи/покупки. Важно само значение - 17.19 руб.