Цитата |
---|
Кирилл Шарихин пишет:
5.2.75 ответ D
Продаем опцион put, шортим акцию (т.е. занимаем акцию и продаем по 90 руб). Итог: 105 руб прибыль, но мы должны вернуть акцию. Покупатель опциона исполняет опцион put. Т.е. мы обязаны купить у него акцию по 100 руб, что мы и делаем. 105 - 100 руб = 5 руб (наша прибыль). А купленную акцию возвращаем.
5.2.76 ответ С
Покупаем опцион call, шортим фьючерс. Получаем 20050 - 30 = 20020 руб. Исполняем опцион call (чтобы вернуть фьючерс, который мы должны после продажи) т.е. покупаем фьючерс по 20000 руб и возвращаем его. Наша прибыль 20руб.
5.2.78 ответ B
Покупаем опцион Put и фьючерс. Тратим 19950 + 30 = 19980 рублей. Исполняем опцион Put, т.е. продаем фьючерс по цене исполнения 20000. Получаем прибыль -19980+20000=20руб. |
спасибо, ещё для облегчения понимая всегда нужно иметь ввиду, что в итоге у арбитражёра должны быть закрыты все позиции в ноль (исходя из этого легче определять ответ)