Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 95 96 97 98 99 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#961
03.08.2016 19:02:10
Помогите решить 4.2.98. Пусть Х случ. величина. М- матем. ожидание. Д- дисперсия случ. величины . М(Х)=2, Д(Х) =0
найти М ( Х^3-1)/
 
 
#962
03.08.2016 19:11:10
Все, Разобралась сама. Спасибо.
 
 
#963
03.08.2016 19:22:50
Цитата
Ирина пишет:
Помогите решить 4.2.98. Пусть Х случ. величина. М- матем. ожидание. Д- дисперсия случ. величины . М(Х)=2, Д(Х) =0
найти М ( Х^3-1)/
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic222/message1258/#message1258
 
 
#964
06.08.2016 22:25:03
Помогите решить задачу. На форуме не нашла ее решение .
задача 14.2.71 Используя необходимые данные( из предложенных ) определите рыночную цену английских консолей (номинал 1000 фунтов , купонная ставка 2,5%). Инфляция (индекс розничных цен 2,2%. Учетная ставка центрального банка 0,5%.LIBOR0,7%. Консоли торгуются с доходностью 3,5%.
 
 
#965
07.08.2016 23:18:10
Цитата
Ирина пишет:
Помогите решить задачу. На форуме не нашла ее решение .
задача 14.2.71 Используя необходимые данные( из предложенных ) определите рыночную цену английских консолей (номинал 1000 фунтов , купонная ставка 2,5%). Инфляция (индекс розничных цен 2,2%. Учетная ставка центрального банка 0,5%.LIBOR0,7%. Консоли торгуются с доходностью 3,5%.
http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_2=65
 
 
#966
03.09.2016 15:17:14
Цитата
Serg пишет:
Предлагаем такое решение:

Код вопроса: 4.2.110
Пусть Х - случайная величина, D - дисперсия случайной величины, D(X)=1 и Y = - 2Х + 1. Коэффициент корреляции X и Y равен
Ответы:
A. -1
B. -2
C. 0
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

Пусть
k – коэффициент корреляции
D(X), D(Y) – дисперсия случайных величин X и Y
S(X), S(Y) – среднеквадратическое отклонение случайных величин X и Y
COV (X,Y) – ковариация между случайными величинами X и Y
M(X), M(Y), M(XY) – математическое ожидание случайных величин X, Y, XY

Тогда k = COV(X, Y)/(S(X)*S(Y )) = (M(XY)-M(X)M(Y )) /(D(X)^1/2*D(Y)^1/2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция

COV(X, Y) = M(XY)-M(X)M(Y)
M(XY) = M(X*(-2X+1 )) = M(-2X^2+X) = -2M(X^2)+M(X)
M(X) M(Y) = M(X) M(-2X+1)= M(X) * (-2M(X)+1)
Следовательно COV(X, Y) = M(XY)-M(X)M(Y) = -2M(X^2)+M(X)-M(X)*(-2M(X)+1) =
= -2M(X^2)+M(X)+2M(X)^2-M(X) = -2M(X^2)+2M(X)^2 = -2 (M(X^2)-M(X)^2 )) = -2 D(X) = -2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия_случайной_величины

D(Y) = D(-2X+1) = D(-2X) = 4D(X) = 4 => S(Y) = 2

D(X) = 1 => S(X) = 1

k = COV(X, Y)/(S(X)*S(Y )) = -2/(1*2) = -1
Не понимаю, почему вы выводите D(X) из M(X^2)-M(X)^2, т.к. если варить википедии и раскрывать квадрат в скобках D(X), мы получаем, что D(X) = M[(x-M(x )) ^2], откуда следует, что D(X)= M(x^2 - 2x*M(x) + M(x)^2).
У нас не указано, что мат ожидание линейно, что бы применять использованное вами преобразование.
Изменено: Alex Anufriev - 03.09.2016 15:18:49
 
 
#967
12.09.2016 13:58:03
Что такое альтернативная (годовая) доходность?

Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что альтернативная доходность - это разница в доходности между двумя (и более) объектами инвестирования?

Поисковик выдаёт решение задач по нахождению доходности, однако самого понятия не даёт.
 
 
#968
12.09.2016 14:57:15
Само понятие зависит от конкретной задачи. В целом иногда можно и так понимать.
 
 
#969
24.09.2016 14:11:39
Код вопроса: 5.1.26
В каком случае европейский опцион пут не исполняется?
1. Спот-цена базисного актива меньше цены исполнения <--- выгодно (покупка опциона пут)
2. Спот-цена базисного актива равна цене исполнения
3. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения <--- почему невыгодно? (продажа опциона пут)

Комментарий к ответу: Евпропейский опцион пут исполняется, если ко моменту срока истечения контракта спотовая цена базисного актива меньше цены исполнения...
---
Согласен. НО: этот случай касается покупки опциона пут;
если мы продаём опцион пут, то инвестор получает прибыль, когда "3. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения".
 
 
#970
24.09.2016 17:26:46
Не совсем так. Когда "3. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения", то опцион-пут не будет исполнен, так как его покупателю это невыгодно. Ему будет выгоднее продать актив по спот-цене, так как она выше.
Опцион означает право, а не обязательство его исполнения.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 95 96 97 98 99 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 6, пользователей: 0, из них скрытых: 0)