Alex Anufriev (Все сообщения пользователя)

Для меня всё-равно не ясно.
Инвестор продал кому-то право продать акцию за 200. Получил 25 рублей.
В дату исполнения опциона покупатель опциона пут хочет продать акцию за 200 рублей.

Откуда берутся у изначального продавца опциона ещё 180 рублей?.. Возможно, я всё усложняю, но по мне задача выглядит как-то бредово.

Тогда предполагается, что у продавца опциона пут есть акции. Он продаёт право продать себе же эти акции за 200р.
Кто-то это право купил. Акции упали до 180. Первоначальный продавец вынужден продать свою акцию за 180, доложить туда 20р. из прибыли в 25 и остаться только с 5 рублями. Так?

[QUOTE]Serg пишет:
Предлагаем такое решение:

Код вопроса: 4.2.110
Пусть Х - случайная величина, D - дисперсия случайной величины, D(X)=1 и Y = - 2Х + 1. Коэффициент корреляции X и Y равен
Ответы:
A. -1
B. -2
C. 0
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

Пусть
k – коэффициент корреляции
D(X), D(Y) – дисперсия случайных величин X и Y
S(X), S(Y) – среднеквадратическое отклонение случайных величин X и Y
COV (X,Y) – ковариация между случайными величинами X и Y
M(X), M(Y), M(XY) – математическое ожидание случайных величин X, Y, XY

Тогда k = COV(X, Y)/(S(X)*S(Y )) = (M(XY)-M(X)M(Y )) /(D(X)^1/2*D(Y)^1/2)
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция[/url]

COV(X, Y) = M(XY)-M(X)M(Y)
M(XY) = M(X*(-2X+1 )) = M(-2X^2+X) = -2M(X^2)+M(X)
M(X) M(Y) = M(X) M(-2X+1)= M(X) * (-2M(X)+1)
Следовательно COV(X, Y) = M(XY)-M(X)M(Y) = -2M(X^2)+M(X)-M(X)*(-2M(X)+1) =
= -2M(X^2)+M(X)+2M(X)^2-M(X) = -2M(X^2)+2M(X)^2 = -2 (M(X^2)-M(X)^2 )) = -2 D(X) = -2
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия_случайной_величины[/url]

D(Y) = D(-2X+1) = D(-2X) = 4D(X) = 4 => S(Y) = 2

D(X) = 1 => S(X) = 1

k = COV(X, Y)/(S(X)*S(Y )) = -2/(1*2) = -1[/QUOTE]Не понимаю, почему вы выводите D(X) из M(X^2)-M(X)^2, т.к. если варить википедии и раскрывать квадрат в скобках D(X), мы получаем, что D(X) = M[(x-M(x )) ^2], откуда следует, что D(X)= M(x^2 - 2x*M(x) + M(x)^2).
У нас не указано, что мат ожидание линейно, что бы применять использованное вами преобразование.