Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 сентября!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 61 62 63 64 65 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
#621
29.06.2012 01:52:11
Цитата
Алексей пишет:
хотелось бы уточнить решение вопроса 5.2.63
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 108 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
А. 5
В. - 5
С. 3
D. -3
Правельный овтет А. но у меня упорно получается -(100-108 ) +5 -> 15 может у меня неправильная формула...
-(100-108 ) +5 -> 15 (наверное, 13 имелось ввиду)
куска "-(100-108)" не будет. К моменту истечения контракта спотовая цена равна 108 руб. Цена исполнения пут опциона 100 руб. означает, что держатель такого опциона имеет право продать акцию за 100 руб. Этим правом держатель опциона не воспользуется, так как выгоднее продать акцию за 108 руб., чем за 100 руб. Если бы спотовая цена акции была ниже 100 руб., например, равной 93 руб., то держателю опциона было бы выгоднее воспользоваться опционом и продать акцию за 100 руб. при рыночной (спотовой) цене 93 руб., получив прибыль +7 руб.
Следовательно, продавец опциона пут получит 5 руб. от продажи опциона. При истечении срока опциона пут он не будет реализован в связи с тем, что спотовая цена (108 руб.) выше цены исполнения (100 руб.). Поэтому никакой другой прибыли/убытка у продавца опциона не сформируется.
 
 
#622
29.06.2012 01:54:48
Цитата
Алексей пишет:
если не сложно пришлите ссылку думаю лишним не будет хорошая книжка
По основам финансовой математики рекомендую эту:

Ковалев В. В., Уланов В. А. "Курс финансовых вычислений".

Ссылка для примера:
http://spb.e5.ru/product/kurs-finansovyih-vyichisleniy_8129071/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=spb&utm_content=8129071
 
 
#623
29.06.2012 01:59:59
По основам рынка ценных бумаг классическая книга:
Шарп У. , Александер Г. , Бэйли Дж. "Инвестиции"
 
 
#624
29.06.2012 02:03:42
Цитата
Алексей пишет:
Помогите с решением задач 5.2.83 и 5.2.84
Посмотрите, пожалуйста, здесь 5.2.86:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic239/message3655/#message3655
 
 
#625
29.06.2012 16:30:11
Цитата
Serg пишет:
Цитата
Алексей пишет:
хотелось бы уточнить решение вопроса 5.2.63
Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 108 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.
А. 5
В. - 5
С. 3
D. -3
Правельный овтет А. но у меня упорно получается -(100-108 ) +5 -> 15 может у меня неправильная формула...
-(100-108 ) +5 -> 15 (наверное, 13 имелось ввиду)
куска "-(100-108)" не будет. К моменту истечения контракта спотовая цена равна 108 руб. Цена исполнения пут опциона 100 руб. означает, что держатель такого опциона имеет право продать акцию за 100 руб. Этим правом держатель опциона не воспользуется, так как выгоднее продать акцию за 108 руб., чем за 100 руб. Если бы спотовая цена акции была ниже 100 руб., например, равной 93 руб., то держателю опциона было бы выгоднее воспользоваться опционом и продать акцию за 100 руб. при рыночной (спотовой) цене 93 руб., получив прибыль +7 руб.
Следовательно, продавец опциона пут получит 5 руб. от продажи опциона. При истечении срока опциона пут он не будет реализован в связи с тем, что спотовая цена (108 руб.) выше цены исполнения (100 руб.). Поэтому никакой другой прибыли/убытка у продавца опциона не сформируется.
Спасибо теперь понятно
 
 
#626
30.06.2012 15:47:52
Цитата
Serg пишет:
Цитата
Алексей пишет:
Помогите с решением задач 5.2.83 и 5.2.84
Посмотрите, пожалуйста, здесь 5.2.86:
http://finexam.ru/forum/messages/forum11/topic239/message3655/#message3655
а не подскажите откуда взята формула просто не мог найти формулы верхней границы премии опционов колл и пут
 
 
#627
30.06.2012 16:07:32
возник вопрос с решением задачи 5.2.86 на данном форуме нашёл только старое условие, вот новое:
Цена спот акции 105 руб.,цена исполнения 100руб., ставка без риска равна 10 % годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заканчивается на 90 дней.Финансовый год 365 дней

P.s. нашёл решение если кому то нужно
D=3/1+0,1(60/365)=2,95
нижняя граница опциона колл=S-(x/1+r(t/base)) +D=105-(100/1+0.1(90/365))+2,95=4.46
Изменено: Алексей - 30.06.2012 16:21:42
 
 
#628
02.07.2012 15:57:28
Помогите пожалуйста с задачами 4.2.111 и 4.2.113 из последнего варианта вопросов.

4.2.111

Документы профессионального участника пронумерованы от 1 до 30. Какова вероятность того, что члучайно будет открыт документ с номером, кратным 5?

4.2.113

Рассматривается деятельность 20 компаний, 8 из которых имеют Советы директоров. Какова вероятность того, что выбранные случайно 5 компаний имеют Совет директоров. Здесь правильный ответ 0,02, но в примечании стоит, что верного варианта нет.

Спасибо
 
 
#629
02.07.2012 17:05:50
Цитата
Сергей пишет:
4.2.111

Документы профессионального участника пронумерованы от 1 до 30. Какова вероятность того, что члучайно будет открыт документ с номером, кратным 5?
Вероятность равна = кол-во документов с номером, кратным 5 / общее количество документов

Цитата
Сергей пишет:
Рассматривается деятельность 20 компаний, 8 из которых имеют Советы директоров. Какова вероятность того, что выбранные случайно 5 компаний имеют Совет директоров. Здесь правильный ответ 0,02, но в примечании стоит, что верного варианта нет.
Какой ответ у Вас получается?
 
 
#630
02.07.2012 17:06:45
Цитата
Алексей пишет:
а не подскажите откуда взята формула просто не мог найти формулы верхней границы премии опционов колл и пут
итоговые формулы можно у Буренина посмотреть
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 61 62 63 64 65 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 4, пользователей: 0, из них скрытых: 0)