Финансовая математика и статистика (решение задач)

Цитата
Rudwolf пишет: Товарищи, так никто и не ответил на ранюю просьбу по 5.2.104 и 105

5.2.104
Фьючерсный контракт на акции Газпрома стоит 23 580 руб. Опцион колл на фьючерс на акции Газпрома стоит 500 руб., пут – 400 руб., цена исполнения опционов 23 500 руб. Определить, по какой цене открыта длинная синтетическая фьючерсная позиция, если процентная ставка равна

Думаю, решение следующее. Так как фьючерсный контракт больше цены исполнения опциона, то 23500 + 500 - 400 = 23 600.

5.2.105
Фьючерсный контракт на акции Газпрома стоит 23 580 руб. Опцион колл на фьючерс на акции Газпрома стоит 500 руб., пут – 550 руб., цена исполнения опционов 23 500 руб. Определить, по какой цене открыта короткая синтетическая фьючерсная позиция, если процентная ставка равна

Так как фьючерсный контракт больше цены исполнения опциона, то 23 500 + 500 - 550 = 23 450.

Цитата
Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(Х)=2. Найти М(Х3-1). • 1 • 3 • 7 • Указанных данных недостаточно для решения задачи

Почему недостаточно данных для решения задачи?

точнее потому что дисперсия не равна нулю

А что тут непонятного?

4.2.110
Пусть Х - случайная величина, D(X)=1 и Y=2X+1. Коэффициент корреляции X и Y равен
Ответы:
А. -1
В. -2
С.0
D. Указанных данных недостаточно для решения задачи.

Исходя из самого понятия корреляции [-1;+1], ответа В просто здесь не может быть.
Идём дальше -> D(x)=1 когда х=1, отсюда => при х=1, Y=-2*1+1=-1
К{Х,Y} = X/Y = -1
Ответ А.-1