Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 июня!   подробнее »

Финансовая математика и статистика (решение задач)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: Пред. 1 ... 23 24 25 26 27 ... 102 След.
Финансовая математика и статистика (решение задач)
В момент заключения форвардного контракта сроком на два месяца спот-цена базового актива составила 150 руб.,процентная ставка - 20%годовых,а форвардная цена - 155руб. Что выгоднее инвестору с точки зрения финансового результата (без учета прочих факторов)?
А) Купить акцию сейчас по 150 руб.
В) Купить форвардный контракт на акцию по 155руб
С) С точки зрения финансового результата операции равнозначны.

Что выгоднее и почему?
Цитата
ddrka пишет:
В момент заключения форвардного контракта сроком на два месяца спот-цена базового актива составила 150 руб.,процентная ставка - 20%годовых,а форвардная цена - 155руб. Что выгоднее инвестору с точки зрения финансового результата (без учета прочих факторов)? А) Купить акцию сейчас по 150 руб. В) Купить форвардный контракт на акцию по 155руб С) С точки зрения финансового результата операции равнозначны.

Что выгоднее и почему?

В момент заключения форвардного контракта сроком на два месяца спот-цена базового актива составила 150 руб., процентная ставка - 20%годовых,а форвардная цена - 155руб. Что выгоднее инвестору с точки зрения финансового результата (без учета прочих факторов)?
А) Купить акцию сейчас по 150 руб.
В) Купить форвардный контракт на акцию по 155руб
С) С точки зрения финансового результата операции равнозначны.

Что выгоднее и почему?

При процентной ставке в 20% годовых 150 руб. сейчас будут равнозначны 155 руб. через два месяца (150 * (1 + 20% *2 мес./12 мес.) )

При покупке акции сейчас и продажей форвардного контракта (обязательство продать акцию за 155 руб. через 2 мес.) фин. результат будет равен 155 руб.

Если мы покупаем форвардный контракт сейчас по 155 руб. (обязательство купить акцию за 155 руб. через 2 мес.) , продаем акцию за 150 руб. и кладем деньги на депозит по ставке 20% годовых, то фин. результат будет равен 0.

Это два разных сценария.

Варианты ответов А и B сравнивать некорректно.
Почему не ответили на мой вопрос????????????
подскажите, пожалуйста, решение в задачах 4.1.152 и 4.1.156
Цитата
Robert пишет:
пожалуйста 4.1.56

Код вопроса: 4.1.56
Банк выплачивает сложные проценты. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для того, чтобы вкладчик утроил свои средства за два года?
Ответы:
A. 55,7%
B. 62,3%
C. 68,4%
D. 73,2%

Пусть P – первоначальный вклад
F – сумма на вкладе через 2 года
r – процентная ставка
n – срок вложения (2 года)

Тогда P (1+r)^n = F <=> P(1+r)^2 = 3P =>(1+r)^2 = 3 => r = 73.2%
Изменено: Serg - 16.06.2009 15:45:31
Цитата
Robert пишет:
4.1.59


Код вопроса: 4.1.59
Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 10 000 руб. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для того, чтобы через два года сумма вклада составила 24 000 руб.?
Ответы:
A. 53,82%
B. 54,05%
C. 54,92%
D. 55,23%

Пусть P – первоначальный вклад (10 000 руб.)
F – сумма на вкладе через 2 года (24 000 руб.)
r – процентная ставка
n – срок вложения (2 года)

Тогда P (1+r)^n = F <=> 10 000 (1+r)^2 = 24 000 => (1+r)^2 = 2.4 => r = 54.92%
Цитата
furious пишет:
подскажите, пожалуйста, решение в задачах 4.1.152

Код вопроса: 4.1.152
Доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%, в годовых процентных ставках равна:
Ответы:
A. 10%
B. 11,76%
C. 13,33%
D. 46,67%

Пусть P – рыночная цена облигации (75%)
С – купонная ставка (10%)
Срок погашения - 1 год

Тогда YTM (доходность к погашению) = (100% + 10%)/75% - 1 = 46.67%
Цитата
furious пишет:
подскажите, пожалуйста, решение в задачах 4.1.156

Код вопроса: 4.1.156
Компания выплачивает ежеквартально дивиденд в размере 50 ед. на одну акцию, текущая рыночная стоимость которой составляет 3 000 ед. Текущая (дивидендная) доходность акции составляет (в процентах годовых):
Ответы:
A. 1,66%
B. 2,56%
C. 6,67%
D. 7,56%

(50*4)/3000 * 100% = 6.67%
спасибо за скорострельность) :lol:
еще появились вопросы прям с 5.1.52-5.2.57, но думаю все тут выкладывать очень накладно. Поэтому если возможно - то хотя бы часть

с опционами колл вроде бы разобрался, с опционами пут (5.2.63-5.2.66) туплю по-страшному.
Изменено: furious - 17.06.2009 10:12:00
Страницы: Пред. 1 ... 23 24 25 26 27 ... 102 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)