Дима Бардасов (Все сообщения пользователя)

Готовлюсь к 1.0 всю базу обновили не знаю как решить эти задачи.... надеюсь на вашу помощь...
1) Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с короткой позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене минус 13 руб. Возможен ли арбитраж. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта. Финансовый год равен 365 дням.

2) Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его окончания остается 120 дней. Цена поставки акции по контракту равна 80 руб. Цена слот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает контракт на вторичном рынке по цене 12 руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль на момент перепродажи контракта.

3) Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна 5,4% годовых, для пяти месяцев — 6% годовых. Фактическая пятимесячная форвардная цена равна 194. руб. Перечислить действия арбитражера и определить прибыль в конце операции.

4) Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.

5) Портфель состоит из активов X и Y. Инвестор купил актив X на 300 тыс. руб., актив Уна 900 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности активаXв расчете на год 20%, актива У 30%, коэффициент корреляции доходностей активов 0,6. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.