Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 42%, ожидаемая годовая доходность за месяц 16,7%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 3 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 4,7%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.
Ответы:
A. 0,023
B. 0,052
C. 0,068
D. 1,4
Задача решается аналогично предыдущей.
Чего то ответы по предложенным вами формулам не совподают. :|
Ответы:
A. 0,023
B. 0,052
C. 0,068
D. 1,4
Задача решается аналогично предыдущей.
Чего то ответы по предложенным вами формулам не совподают. :|