Друзья, помогите, пожалуйста, с задачкой. Бьюсь - не могу.
Инвестор открыл длинную позицию по акции А на сумму 120 тыс.руб. и короткую позицию по акции В на сумму 75 тыс.руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 24%, акции В - 10%. Коэффициент корреляции доходностей равен -0,7. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.
Вычисляем "вес" каждой бумаги в портфеле:
А: 120.000/(120.000+75.000)=0,62
B: 1-0,62=0,38
Считаем по формуле: σ² = X1² σ1² + X2² σ2² + 2(X1X2 ρ12 σ1σ2)
=0,62^2*24^2+0,38^2*10^2-2*0,62*0,38*0,7*24*10=221,41+14,44-79,16=156,69
Извлекаем корень, получаем 12,51.
Увы, это очень далеко от правильного ответа (76,60%).
Буду очень признательна за помощь!
Инвестор открыл длинную позицию по акции А на сумму 120 тыс.руб. и короткую позицию по акции В на сумму 75 тыс.руб. Стандартное отклонение доходности акции А за период равно 24%, акции В - 10%. Коэффициент корреляции доходностей равен -0,7. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.
Вычисляем "вес" каждой бумаги в портфеле:
А: 120.000/(120.000+75.000)=0,62
B: 1-0,62=0,38
Считаем по формуле: σ² = X1² σ1² + X2² σ2² + 2(X1X2 ρ12 σ1σ2)
=0,62^2*24^2+0,38^2*10^2-2*0,62*0,38*0,7*24*10=221,41+14,44-79,16=156,69
Извлекаем корень, получаем 12,51.
Увы, это очень далеко от правильного ответа (76,60%).
Буду очень признательна за помощь!