Актуально: Получите скидку 20% на тренажеры Finexam.ru при оплате до 30 апреля!   подробнее »

Сергей Малышев (Все сообщения пользователя)

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Пользователи » Сергей Малышев
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.
Решение задач по 1.0
#
25.02.2011 07:56:59
Сергей! Помогите пожалуйста:

Код вопроса: 9.2.157
Курс доллара составляет 1долл.=25 руб., курс евро - 1евро =35 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 400 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное стандартное отклонение доходности портфеля.
Ответы:
[U]А. 0,144%[/U]
B. 0,346%
C. 0,427%
D. 0,213%

Спасибо.
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
20.02.2011 15:56:11
Катерина, формулы вопросов 9.2.140 и 9.2.141 можно найти:
http://www.market-journal.com/rinokbumag/28.html

Там в самом конце обе формулы и пример решения.
Изменено: Сергей Малышев - 20.02.2011 16:21:10
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
20.02.2011 14:11:17
Катерина, надеюсь доплутала до этой страницы. Если ты листанешь страницу вверх, то там найдешь кнопочку "поиск". Вводишь номер задачи (между цифрами обязательно точка) и чуть выше выбираешь закладку "Экзамен 1.0"
Если обломалась, то дам два разумных совета. Можно попробовать порыть по старым базам. Задачи похожие. В старых базах они сдвинуты вперед от одной до трех цифр. Например задачу 9.2.150 можно порыть 9.2.151, 9.2.152, 9.2.153 и смотришь, совпадает или нет условие.
Второй разумный совет. Поиском можно рыть по ответу. Например, ответ 35,62% (обрати внимание, что стоит запятая). Вводишь его в поиск, вверху тоже выбираешь "Экзамен 1.0"
Изменено: Сергей Малышев - 20.02.2011 14:13:31
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
16.02.2011 12:54:58
А! Точно! Как хорошо быть тупым, постоянно чему-то удивляешься :) Спасибо огромное!
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
16.02.2011 12:43:17
Еще. У меня сомнения:
Код вопроса 9.2.149
Инвестор открыл длинные позиции по активам А и В и короткую по активу С. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 300 тыс. руб., 500 тыс. руб, 500 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 12%, акции С выросли в цене на 8%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц? Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Ответы:
[U]A. -8,33%[/U]
B. -25,45%
C. -4,74%
D. 15,47%

Я решал: Общий портфель в начале месяца: 300 тыс. +500 тыс. +500 тыс. =1300 тыс.
Общий портфель в конце месяца: 300*0,25-500*0,12-500*0,08=1275 тыс.
Получается, он потерял 25 тысяч.

А вот теперь, 25/8,33*100 никак не получается 1300, а получается 300. Или косяк или у меня решение не правильное?
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
16.02.2011 10:41:18
Сергей, помогите пожалуйста, адекватную формулу CAPM не могу найти.

Код вопроса 9.1.148
Предположим, что ожидаемая рыночная доходность равна 15%, безрисковая ставка равна 7%. Если "бета" акции равна 1,3, то какова ожидаемая доходность в соответствии с CAPM?
Ответы:
A. 19,5%
[U]B. 17,4%[/U]
C. 9,1%
D. 10,4%
 
Перейти
Решение задач по 1.0
#
16.02.2011 08:59:24
Сергей, по поводу 9.2.146 они возможно вот так думали:

12%=[(941,11/887)^(1/n)]*(1+11%)-1

0,12=[1,061^(1/n)]*1,11-1

1,12=[1,061^(1/n)]*1,11

1,009=1,061^(1/n) далее:

1/6,2=0,1613
1/6=0,16666666666666666

1,061^0,1613=1,0095 почти округляется до 1,009
1,061^0,16666666666666=1,0099

Итого, правильный ответ [U]6,2 года[/U]
Изменено: Сергей Малышев - 17.02.2011 13:52:10
 
Перейти
Архив (2011)
#
22.02.2011 09:45:35
Проверяет с косяком. Сдал экзамен, начал проверять ошибки. Этот вопрос ответил правильно, но система его считает ошибочным и вариант правильного ответа не выдает.
(код вопроса 9.2.36)
1.doc (251.5 КБ)
Изменено: Сергей Малышев - 28.12.2011 15:04:34
 
Перейти
Архив (2011)
#
20.02.2011 14:03:27
Девушки с именем Катерина меня уже настораживать стали :)
Тебе сюда: http://finexam.ru/forum/forum12/topic339/?PAGEN_1=21
Поиском порой, много интересного в этой теме.
 
Перейти
Архив (2011)
#
16.02.2011 17:32:07
Условие явно с косяком написано. Оно же и ответом может являться.
1.doc (250.5 КБ)
Изменено: Сергей Малышев - 28.12.2011 15:04:34
 
Перейти
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.