Код вопроса: 4.2.11
На 20.07.2007 г. задолженность клиента перед брокером по маржинальному займу составляла 200000 рублей. У клиента в обеспечении находились ценные бумаги X в количестве 20 000 штук, соответствующие критериям ликвидности. 23.07.2007 г. клиент должен исполнить 2-ую часть сделки РЕПО по покупке 10 000 шт. акций X по цене 18 рублей. Рассчитать уровень маржи на начало дня, при условии, что текущая цена на акции X составляла 20 рублей, а цена закрытия предыдущего дня составляла 19 рублей. Ответы:
A. 52%
B. 33,34 %
C. 36,67 %
D. 40,66%
Код вопроса: 4.1.25
В отношении клиента А брокером-кредитной организацией 12.04.2007 г. были заключены 2 маржинальные сделки. В отношении клиента В 4 маржинальные сделки были заключены 15.05.2007 г. Договора с клиентами о брокерском обслуживании были заключены 05.02.2007 г. Кого из клиентов брокер вправе отнести к категории клиентов с повышенным уровнем риска 5-ого августа 2007 года, при условии, что сумма активов каждого клиента по данным внутреннего учета составляет более 600 000 рублей:
Ответы:
A. Клиента А
B. Клиента В
C. Обоих клиентов
D. Ни одного из клиентов
Код вопроса: 4.2.36
Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5000000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 25 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.
Ответы:
A. 7 млн. руб.
B. 7,5 млн. руб.
C. 8 млн. руб.
D. 8,5 млн. руб.
Код вопроса: 9.2.59
Заемщик берет кредит на десять лет в размере 5 млн.руб. под 15% годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить
величину ежегодной выплаты по кредиту.
Ответы:
А. 996 260,31 руб.
B. 750 000 руб.
C. 862 500 руб.
Код вопроса: 9.1.91
Имеется две бескупонных облигации, номиналом 1 000 руб. Первая облигация погашается через два года. Ее цена равна 826,45 руб. Вторая облигация погашается через три года. Ее цена равна 674,97 руб. Рассчитать форвардную ставку для одного года через два года, определяемую доходностями облигаций.
Ответы:
A. 81,67%.
B. 40,83%.
С. 22,44%.
119. Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.
Ответы:
A. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
B. Покупает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
C. Продает контракт, занимает 28630000 руб., конвертирует их доллары и размещает их на 35 дней на безрисковом депозите; прибыль 11051,18 руб.
D. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
129. Спотовая котировка доллара к рублю равна: 28,3 руб. (цена покупателя) - 28,4 руб. (цена продавца). Трехмесячная рублевая ставка по депозиту - 4%, по кредиту — 10%, по доллару — 2% по депозиту, 6% - по кредиту. Определить теоретические верхнюю и нижнюю форвардные цены.
Ответы:
A. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
B. Верхняя граница 28,863184 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
C. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,260000 руб.
D. Верхняя граница 28,6798Q3 руб.; нижняя граница 28,578818 руб.
E. Верхняя граница 28,541294 руб.; нижняя граница 28,440796 руб.
Эти задачи вообще не понимаю как решать! Наверняка есть кто-то умнее меня. Помогите. Буду очень признателен.
На 20.07.2007 г. задолженность клиента перед брокером по маржинальному займу составляла 200000 рублей. У клиента в обеспечении находились ценные бумаги X в количестве 20 000 штук, соответствующие критериям ликвидности. 23.07.2007 г. клиент должен исполнить 2-ую часть сделки РЕПО по покупке 10 000 шт. акций X по цене 18 рублей. Рассчитать уровень маржи на начало дня, при условии, что текущая цена на акции X составляла 20 рублей, а цена закрытия предыдущего дня составляла 19 рублей. Ответы:
A. 52%
B. 33,34 %
C. 36,67 %
D. 40,66%
Код вопроса: 4.1.25
В отношении клиента А брокером-кредитной организацией 12.04.2007 г. были заключены 2 маржинальные сделки. В отношении клиента В 4 маржинальные сделки были заключены 15.05.2007 г. Договора с клиентами о брокерском обслуживании были заключены 05.02.2007 г. Кого из клиентов брокер вправе отнести к категории клиентов с повышенным уровнем риска 5-ого августа 2007 года, при условии, что сумма активов каждого клиента по данным внутреннего учета составляет более 600 000 рублей:
Ответы:
A. Клиента А
B. Клиента В
C. Обоих клиентов
D. Ни одного из клиентов
Код вопроса: 4.2.36
Совокупный размер предоставленных брокеру кредитов составляет 5000000 рублей. Собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах методикой, составляют 25 000 000 рублей. Определите максимально возможную величину задолженности одного клиента перед брокером по маржинальным займам.
Ответы:
A. 7 млн. руб.
B. 7,5 млн. руб.
C. 8 млн. руб.
D. 8,5 млн. руб.
Код вопроса: 9.2.59
Заемщик берет кредит на десять лет в размере 5 млн.руб. под 15% годовых с условием погашения его равными суммами в конце каждого года. Проценты начисляются в конце каждого года на оставшуюся часть долга. Определить
величину ежегодной выплаты по кредиту.
Ответы:
А. 996 260,31 руб.
B. 750 000 руб.
C. 862 500 руб.
Код вопроса: 9.1.91
Имеется две бескупонных облигации, номиналом 1 000 руб. Первая облигация погашается через два года. Ее цена равна 826,45 руб. Вторая облигация погашается через три года. Ее цена равна 674,97 руб. Рассчитать форвардную ставку для одного года через два года, определяемую доходностями облигаций.
Ответы:
A. 81,67%.
B. 40,83%.
С. 22,44%.
119. Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,63 руб. Определить арбитражную прибыль в долларах на момент окончания операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.
Ответы:
A. Покупает контракт, занимает 997701 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
B. Покупает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
C. Продает контракт, занимает 28630000 руб., конвертирует их доллары и размещает их на 35 дней на безрисковом депозите; прибыль 11051,18 руб.
D. Продает контракт, занимает 1000000 долл., конветрирует их в рубли, размещает их на безрисковом депозите на 35 дней; прибыль 386 долл.
129. Спотовая котировка доллара к рублю равна: 28,3 руб. (цена покупателя) - 28,4 руб. (цена продавца). Трехмесячная рублевая ставка по депозиту - 4%, по кредиту — 10%, по доллару — 2% по депозиту, 6% - по кредиту. Определить теоретические верхнюю и нижнюю форвардные цены.
Ответы:
A. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
B. Верхняя граница 28,863184 руб.; нижняя граница 28,16059 руб.
C. Верхняя граница 28,96517 руб.; нижняя граница 28,260000 руб.
D. Верхняя граница 28,6798Q3 руб.; нижняя граница 28,578818 руб.
E. Верхняя граница 28,541294 руб.; нижняя граница 28,440796 руб.
Эти задачи вообще не понимаю как решать! Наверняка есть кто-то умнее меня. Помогите. Буду очень признателен.