Актуально: Статистика результатов сдачи квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка в марте 2020 г.   подробнее »

Помогите с решением задачи

Внимание! Форум доступен только для зарегистрированных пользователей.
По вопросам технической поддержки (ошибка при регистрации и т. д.) обращайтесь по e-mail: support@finexam.ru.

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Форум » Новости » Образование на финансовых рынках » Экзамены ФСФР » Базовый экзамен
Страницы: 1 2 След.
Помогите с решением задачи
#1
16.07.2009 11:10:25
Вопрос 20, вес 2
Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале года. Банк начислял простые проценты, причем процентная ставка за второй год была в полтора раза выше, чем за первый. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите процентную ставку за второй год, если в начале третьего года на счете вкладчика была сумма, в 2 раза превышающая первоначальную.

У меня получилось 50%. А правильный, говорят, 60. Кто-нибудь подскажет решение?
 
 
#2
16.07.2009 18:05:49
Пусть
r - процентная ставка в первом году;
P - сумма вклада в начале первого года
F - сумма вклада в начале третьего года

Тогда при условии начисления простых процентов формула будет выглядеть так:

P + P*r + P *(1.5r) = F <=>
P(1+r+1.5r) = 2P

P(1+2.5r) = 2P => r = 40% - это ставка в первом году
во втором году ставка была в 1.5 раза больше, то есть 60%
 
 
#3
17.07.2009 12:18:14
как решить задачу?

безкупонная облигация погашается через 120 дней. 30-тидневная форвардная ставка без риска через 90 дней равна 10,94% годовых. Определить 90-дневную форвардную цену безкупонной облигации. год 365 дней
Изменено: Павел Колесников - 17.07.2009 13:00:55
 
 
#4
17.07.2009 14:11:25
и ещё, почему задачи в главе срочный рынок 5.2.57 и 5.2.58 фактически имееют одинакое условие, а решаются по разному?
 
 
#5
17.07.2009 18:15:49
Цитата
Павел Колесников пишет:
безкупонная облигация погашается через 120 дней. 30-тидневная форвардная ставка без риска через 90 дней

См. здесь (задача 5.2.45):
http://finexam.ru/forum/forum11/topic239/?PAGEN_1=8
 
 
#6
17.07.2009 18:22:15
Цитата
Павел Колесников пишет:
и ещё, почему задачи в главе срочный рынок 5.2.57 и 5.2.58 фактически имееют одинакое условие, а решаются по разному?


Почему по разному?

Код вопроса: 5.2.57
Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90 дней – 6% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 050 руб.
B. 1 982,37 руб.
C. 1 970,84 руб.
D. 2 079,59 руб.

2000 * (1+6% * 90/365) + 50 руб. = 2079,59

Код вопроса: 5.2.58
Цена спот пшеницы 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 180 дней 6,5% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 10% годовых от спотовой цены пшеницы. Определить 180-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 640,11 руб.
B. 2 162,74 руб.
C. 2 098,63 руб.
D. 1 965,48 руб.

2000 * (1+6.5% * 180/365) + 10%*180/365*2000 = 2162.74
 
 
#7
17.07.2009 19:04:11
5.2.57
а почему неправильно будет расходы привязать к безрисковой ставке?
тогда будет
2000*( 1+0.06*90/365) + 50*(1+0,06*90/365)
Изменено: Павел Колесников - 17.07.2009 19:04:30
 
 
#8
18.07.2009 10:07:36
Цитата
Павел Колесников пишет:
а почему неправильно будет расходы привязать к безрисковой ставке?

Потому что расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб., а не на какой-то фиксированный момент времени
 
 
#9
21.07.2009 22:54:24
Помоги пожалуйста ещё решить задачу, не знаю по какой формуле
14.2.6
14.2.13
14.2.44
14.2.53
14.2.54
14.2.70
 
 
#10
25.08.2009 13:23:35
Добрый день!
Задачи 14.2.6, 14.2.13, 14.2.53 - задачи на расчет доходности облигации, исходя из спреда (разности) доходностей. Указан спред в базисных пункта (1 бп = 0.01%). Эта величина показывает на сколько сильно доходность данной бумаги отличается от доходности безрисковой бумаги (гос. бумаги), т.е. насколько рискованной она является. Главное помнить, что доходность гос. бумаг всегда меньше корпоративных бумаг, а доходность американских бумаг будет наименьшей среди других гос-в (в частности России).
14.2.6
Переводим бп в % - 180/100=1.8%
Прибавляем получееный спред в % к доходности КО, получаем доходность Rus30 - 4.1+1.8=5.9%

14.2.13
107/100=1.07%
4.7+1.07=5.77%

14.2.53
397/100 = 3.97%
Обращаем внимание что известна доходность корпоративной бумаги, а найти нужно доходность гос. бумаги:
8.1-3.97=4.13%
 
 
 
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)